中国商品房销售价格指数非线性动态调整研究--Based on TAR Model and EGARCH Model
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·结构突变单位根理论的研究 | 第11-12页 |
| ·商品房销售价格的波动研究 | 第12-13页 |
| ·文章结构安排 | 第13-14页 |
| ·文章的创新 | 第14-16页 |
| 第二章 房价指数非线性动态调整的实证研究方法 | 第16-25页 |
| ·单位根理论 | 第16-20页 |
| ·单位根的定义 | 第16页 |
| ·Phillips-perron 单位根检验 | 第16-17页 |
| ·基于结构突变（内生）的单位根理论 | 第17-19页 |
| ·去趋势操作 | 第19-20页 |
| ·TAR 模型 | 第20-22页 |
| ·非线性检验 | 第20页 |
| ·TAR 模型 | 第20-21页 |
| ·TAR 门限估计 | 第21-22页 |
| ·EGARCH 模型和 GED 分布 | 第22-23页 |
| ·模型残差的相关检验 | 第23-24页 |
| ·残差序列自相关性检验 | 第23页 |
| ·ARCH LM 检验 | 第23页 |
| ·正态性检验 | 第23-24页 |
| ·脉冲响应 | 第24-25页 |
| 第三章 房价指数非线性动态调整的实证分析 | 第25-40页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第25-30页 |
| ·样本的选取 | 第25页 |
| ·单位根检验 | 第25-29页 |
| ·去趋势操作 | 第29-30页 |
| ·模型的选取与参数估计 | 第30-34页 |
| ·非线性检验 | 第30-31页 |
| ·TAR 模型检验 | 第31-32页 |
| ·参数估计 | 第32-34页 |
| ·模型残差的相关检验 | 第34-35页 |
| ·残差序列的自相关性检验 | 第34页 |
| ·异方差性检验 | 第34页 |
| ·正态性检验 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应分析 | 第35-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-40页 |
| 第四章 结论与建议 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第50-51页 |
| 后记 | 第51页 |
