奖惩系统在财产保险公司经济资本配置中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究状况 | 第14-17页 |
| ·国内研究状况 | 第17-18页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·主要内容 | 第19-20页 |
| 第2章 经济资本配置理论 | 第20-27页 |
| ·经济资本的内涵 | 第20-22页 |
| ·经济资本的本质 | 第20-21页 |
| ·经济资本的管理含义 | 第21-22页 |
| ·风险度量方法的选取 | 第22-23页 |
| ·风险度量标准 | 第22页 |
| ·VaR | 第22-23页 |
| ·TVaR | 第23页 |
| ·资本配置模型的选取 | 第23-27页 |
| ·经济资本配置的内涵 | 第23-24页 |
| ·资本配置方法的一致性原则 | 第24页 |
| ·RMK 模型 | 第24-27页 |
| 第3章 经济资本配置中奖惩系统的构建 | 第27-33页 |
| ·奖惩系统的结构分析 | 第27-28页 |
| ·组成要素 | 第27页 |
| ·评价指标 | 第27-28页 |
| ·奖惩系统的数学模型 | 第28-33页 |
| ·假设条件 | 第28-29页 |
| ·资本水平 | 第29页 |
| ·转移概率 | 第29页 |
| ·转移规则 | 第29-33页 |
| 第4章 奖惩系统在 XX 公司中的应用 | 第33-45页 |
| ·公司描述及数据处理 | 第33-34页 |
| ·损失分布函数的拟合 | 第34-38页 |
| ·业务线边际分布函数的拟合 | 第34-35页 |
| ·Copula 函数的选择及参数估计 | 第35-38页 |
| ·RMK 模型下的经济资本测算 | 第38-39页 |
| ·奖惩系统的确定 | 第39-43页 |
| ·资本索赔次数分布函数的拟合 | 第39-40页 |
| ·转移矩阵 | 第40-42页 |
| ·业务线平稳概率分布 | 第42-43页 |
| ·奖惩系统对各业务线经济资本的调整 | 第43-44页 |
| ·优点及不足 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
