| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 序言 | 第6-11页 |
| ·金融市场的波动特性 | 第6-8页 |
| ·金融市场的波动性研究综述 | 第8-11页 |
| 第二章 时变方差模型 | 第11-24页 |
| ·ARCH模型及其扩展 | 第11-17页 |
| ·ARCH族模型的评价 | 第17-18页 |
| ·ARCH模型及其扩展在金融领域内的应用 | 第18-20页 |
| ·SV模型 | 第20-24页 |
| 第三章 长记忆时间序列模型 | 第24-30页 |
| ·长期相关性的检验 | 第24-26页 |
| ·ARFIMA模型和FIGARCH模型 | 第26-30页 |
| 第四章 实证研究 | 第30-42页 |
| ·汇率数据的长记忆性实证 | 第30-35页 |
| ·外汇市场波动性的实证研究 | 第35-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |