| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·可违约债券与信用风险 | 第10-11页 |
| ·可违约债券定价的研究概况 | 第11-15页 |
| ·结构化模型 （Structural Model） | 第11-12页 |
| ·约化模型（Reduced Form Model） | 第12-14页 |
| ·违约回收率模型 | 第14页 |
| ·国内研究情况 | 第14-15页 |
| ·本文研究的主要问题 | 第15-18页 |
| ·本文结构 | 第18-19页 |
| 第二章 可违约债券的价格模型 | 第19-27页 |
| ·违约强度函数的Markov 链模型 | 第19-22页 |
| ·无违约风险债券价格的表示 | 第22-24页 |
| ·可违约债券价格的表示 | 第24-27页 |
| 第三章 有流动性风险的可违约债券价格模型 | 第27-36页 |
| ·有流动性风险的可违约债券 | 第27-28页 |
| ·带跳的流动价差模型 | 第28-32页 |
| ·存在流动性风险的可违约债券价格的表示 | 第32-36页 |
| 第四章 考虑回收率的可违约债券的价格模型 | 第36-46页 |
| ·违约回收率非零的可违约债券 | 第36-39页 |
| ·考虑回收率但无流动性风险的可违约债券价格的表示 | 第39-42页 |
| ·考虑回收率且有流动性风险的可违约债券价格的表示 | 第42-46页 |
| 第五章 总结 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |