| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究方法和思路 | 第13页 |
| ·论文框架 | 第13-15页 |
| 第2章 期权理论的内容框架 | 第15-23页 |
| ·期权交易的产生与发展 | 第15-16页 |
| ·期权交易的基本概念 | 第16-18页 |
| ·期权的定义及特点 | 第16页 |
| ·期权的交易双方 | 第16-17页 |
| ·权利金 | 第17页 |
| ·执行价格 | 第17-18页 |
| ·期权的分类 | 第18-20页 |
| ·看涨期权与看跌期权 | 第18-19页 |
| ·实值期权、虚值期权、平值期权 | 第19-20页 |
| ·交易所交易期权和柜台交易期权 | 第20页 |
| ·欧式期权和美式期权 | 第20页 |
| ·股票期权概述 | 第20-21页 |
| ·股票期权的产生与发展 | 第20-21页 |
| ·股票期权的投资 | 第21页 |
| ·期权的价值构成 | 第21-23页 |
| 第3章 Black-Scholes 期权定价模型 | 第23-31页 |
| ·B-S 期权定价模型的诞生及地位 | 第23-24页 |
| ·B-S 期权定价模型的前提假设 | 第24-27页 |
| ·市场无摩擦，交易成本为零 | 第24-25页 |
| ·标的资产可交易，市场持续存在 | 第25页 |
| ·股票不发放股利和其他形式的收益 | 第25页 |
| ·标的资产的价格随机波动，服从对数正态分布 | 第25-26页 |
| ·标的资产价格波动率在期权有效期内为常数 | 第26页 |
| ·存在一个固定的无风险利率 | 第26页 |
| ·欧式期权 | 第26-27页 |
| ·B-S 期权定价公式 | 第27-28页 |
| ·B-S 模型中期权价值的影响因素及分析 | 第28-31页 |
| 第4章 B-S 模型的应用研究 | 第31-50页 |
| ·研究样本 | 第31-33页 |
| ·股票期权激励计划内容 | 第33-38页 |
| ·数据来源 | 第38页 |
| ·计算过程 | 第38-43页 |
| ·考虑摊薄效应的期权估值 | 第38-40页 |
| ·考虑了认股权证的期权估值 | 第40-41页 |
| ·考虑了送转股的期权估值 | 第41-42页 |
| ·近两年的期权估值 | 第42-43页 |
| ·结果分析 | 第43-44页 |
| ·B-S 模型的进一步应用 | 第44-47页 |
| ·参数估计 | 第44-45页 |
| ·计算过程 | 第45-46页 |
| ·结果的进一步分析 | 第46-47页 |
| ·B-S 模型在同行业中光明乳业（600597）的应用研究 | 第47-50页 |
| ·激励计划的主要内容 | 第47-48页 |
| ·运用B-S 模型进行期权价值的估算 | 第48-50页 |
| 第5章 结论 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第55页 |