基于沪深300的多层次最优化证券投资组合研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·研究对象和方法 | 第13-14页 |
| ·研究对象 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文框架和技术路线 | 第14-15页 |
| ·本文框架 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-15页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第15-26页 |
| ·证券投资理论的相关研究 | 第15-19页 |
| ·国外证券投资理论的相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内证券投资理论的相关研究综述 | 第17-19页 |
| ·现代证券投资组合理论的相关研究 | 第19-26页 |
| ·国外证券投资组合的研究综述 | 第19-22页 |
| ·国内证券投资组合的研究综述 | 第22-26页 |
| 第三章 多层次最优化投资组合模型的构建 | 第26-32页 |
| ·多层次最优化模型 | 第26-29页 |
| ·多层次最优化概述 | 第26页 |
| ·关于粗糙集 | 第26-29页 |
| ·投资组合模型 | 第29-32页 |
| ·Markowitz模型 | 第29页 |
| ·VAR模型(Value At Risk) | 第29-30页 |
| ·引入风险度量的Markowitz模型 | 第30-32页 |
| 第四章 多层次最优化投资组合的实证分析 | 第32-46页 |
| ·沪深300样本的确定 | 第32-38页 |
| ·沪深300概述 | 第32-34页 |
| ·沪深300样本的选取 | 第34-38页 |
| ·多层次最优化的方法实现 | 第38-44页 |
| ·板块分类 | 第38-39页 |
| ·粗糙集实现 | 第39-41页 |
| ·资产组合有效前沿 | 第41-44页 |
| ·资产组合VAR | 第44页 |
| ·结果分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·本文的主要结论 | 第46-47页 |
| ·创新与不足 | 第47页 |
| ·本文可能存在的创新 | 第47页 |
| ·本文可能存在的不足 | 第47页 |
| ·对未来的展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
