| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1.导论 | 第9-19页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·静态利率期限结构文献回顾 | 第10-13页 |
| ·动态利率期限结构文献回顾 | 第13-18页 |
| ·本文的研究框架 | 第18-19页 |
| 2.利率期限结构理论 | 第19-36页 |
| ·利率期限结构的形成假设 | 第19-22页 |
| ·利率期限结构的静态估计 | 第22-26页 |
| ·久期 | 第22-23页 |
| ·NELSON—SIEGEL模型及其SVENSSON扩展模型 | 第23-26页 |
| ·利率期限结构的动态模型 | 第26-36页 |
| ·双因子CIR模型 | 第26-29页 |
| ·扩展的双因子CIR模型 | 第29-30页 |
| ·扩展的双因子CIR模型的状态空间表示 | 第30-31页 |
| ·Kalman滤波估计参数 | 第31-36页 |
| 3.利率期限结构实证研究 | 第36-47页 |
| ·利率期限结构静态研究——基于SVENSSON模型 | 第36-40页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·基于Svensson模型的实证结果 | 第37-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| ·利率期限结构动态研究——基于扩展的双因子CIR模型 | 第40-47页 |
| ·数据说明 | 第40-42页 |
| ·双因子CIR模型及其扩展模型的实证结果 | 第42-47页 |
| 4.结语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
