| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·投资组合理论和有效边界 | 第9-10页 |
| ·均值-方差模型 | 第10-11页 |
| ·负债资产问题 | 第11页 |
| ·马尔科夫状态转移模型的应用 | 第11-12页 |
| ·研究现状及本文研究方向 | 第12-13页 |
| ·本文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·Ito公式 | 第15-16页 |
| ·推广的Ito公式 | 第16-17页 |
| ·问题简介 | 第17-18页 |
| ·模型建立 | 第18-21页 |
| 第3章 最优投资策略 | 第21-31页 |
| ·一般的LQ问题 | 第21-22页 |
| ·一般的LQ问题的解 | 第22-27页 |
| ·辅助问题的解 | 第27-31页 |
| 第4章 有效边界 | 第31-39页 |
| ·E(S(T))的得出 | 第31-33页 |
| ·E~2(S(T))的表达式 | 第33-35页 |
| ·有效边界 | 第35-36页 |
| ·特殊模型 | 第36-39页 |
| ·单模态模型 | 第36-38页 |
| ·无负债模型 | 第38-39页 |
| 第5章 结论及展望 | 第39-40页 |
| ·本文结论 | 第39页 |
| ·研究展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |