| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 引言 | 第11-17页 |
| ·选题目的及意义 | 第11-14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| ·文章结构 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-25页 |
| ·存在违约风险的最优保险合同研究 | 第17-19页 |
| ·存在基差风险的保险产品对冲效率研究 | 第19-20页 |
| ·组合运用指数巨灾债券和再保险进行风险管理研究 | 第20-24页 |
| ·国内巨灾风险证券化与再保险关系的研究 | 第24-25页 |
| 3. 模型假设 | 第25-31页 |
| ·再保险合同与违约风险假设 | 第25-27页 |
| ·指数巨灾债券与基差风险假设 | 第27-28页 |
| ·引入指数巨灾债券后的最优再保险问题 | 第28-31页 |
| 4. 指数巨灾债券下的最优再保险合同特征分析 | 第31-41页 |
| ·当A=0时，最优再保险合同的特征分析 | 第31-34页 |
| ·当A＞0时，最优再保险合同的特征分析 | 第34-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 5. 触发指数变化对最优再保险合同的影响分析 | 第41-45页 |
| ·假设扩展 | 第41-42页 |
| ·最优再保险合同与触发指数的变化关系 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 6. 结论、后续研究建议与启示 | 第45-49页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·后续研究建议 | 第46-47页 |
| ·对我国的启示 | 第47-49页 |
| 附录一：命题证明 | 第49-58页 |
| 附录二：1997-2004年全球巨灾债券交易汇总表 | 第58-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 一、中文部分 | 第64页 |
| 二、英文部分 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |