中国双重上市公司市场分割的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究主题 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·市场分割的理论研究 | 第13-15页 |
| ·对B股折价的理论研究 | 第15-18页 |
| ·对H股折价的理论研究 | 第18-20页 |
| ·论文研究方法及写作安排 | 第20-23页 |
| 第2章 市场分割概述 | 第23-31页 |
| ·市场分割与双重上市 | 第23-24页 |
| ·市场分割情况的国际比较 | 第24-26页 |
| ·中国股票市场分割情况与双重上市公司的折(溢)价 | 第26-30页 |
| ·不同类型的股票市场分割 | 第26-27页 |
| ·B股相对于A股的折价 | 第27-28页 |
| ·H股相对于A股的折价 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 双重上市价格差异理论分析 | 第31-41页 |
| ·中国A、H股与上市地相关性的理论分析 | 第31-32页 |
| ·H股相对A股折价影响因素的理论分析 | 第32-40页 |
| ·流动性差异假说 | 第33-34页 |
| ·风险差异假说 | 第34-35页 |
| ·需求弹性差异假说 | 第35-37页 |
| ·信息不对称假说 | 第37-38页 |
| ·影响H股折价的其他因素分析 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 实证研究 | 第41-52页 |
| ·样本选择 | 第41-42页 |
| ·样本选择原则 | 第41-42页 |
| ·样本数据来源 | 第42页 |
| ·实证模型构建 | 第42-45页 |
| ·直接回归模型设计 | 第42页 |
| ·面板数据模型指标设计 | 第42-45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-51页 |
| ·描述性统计 | 第45-46页 |
| ·与上市地点相关性分析 | 第46-48页 |
| ·面板数据分析结果 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 对消除H股折价的建议 | 第52-55页 |
| ·增大H股市场的相对流动性 | 第52页 |
| ·加强分割市场间的信息披露和信息流动 | 第52页 |
| ·投资者应树立正确的投资理念 | 第52-53页 |
| ·继续推进股权分置改革 | 第53页 |
| ·引入更多的全局投资者 | 第53页 |
| ·通过金融产品创新来增强A、H股市场间相关度 | 第53-54页 |
| ·建立A股和H股市场间套利机制 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 A (攻读学位期间公开发表学术论文目录) | 第61-62页 |
| 附录 B1(实证分析数据) | 第62-64页 |
| 附录 B2(个股与市场指数相关性实证分析结果) | 第64-66页 |
