沪深A股市场投资收益率及其波动特征分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-14页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第17-18页 |
| 第2章 收益率波动理论及沪深市场收益率统计分析 | 第18-33页 |
| ·收益率波动的相关理论 | 第18-25页 |
| ·股票价格波动的影响因素 | 第18-20页 |
| ·有效市场假说理论 | 第20-22页 |
| ·有效市场假说理论面临的挑战 | 第22-23页 |
| ·关于我国证券市场有效性的争论 | 第23页 |
| ·收益率波动特征理论 | 第23-25页 |
| ·收益率波动的模型简介 | 第25-28页 |
| ·ARCH模型及其相关变形 | 第25-27页 |
| ·ARCH效应的检验与参数估计 | 第27-28页 |
| ·沪深市场收益率统计分析 | 第28-33页 |
| ·沪深股指总体波动规律分析 | 第28-29页 |
| ·沪深市场收益率序列的基本特征 | 第29-30页 |
| ·沪深市场收益率与成交量变动率的关系 | 第30-33页 |
| 第3章 沪深A股市场市场收益率波动特征分析 | 第33-47页 |
| ·沪深市场收益率波动的集聚性分析 | 第33-37页 |
| ·条件方差加入成交量对收益率波动的影响 | 第34-35页 |
| ·开盘价、最高价和最低价对收益率波动的影响 | 第35-37页 |
| ·沪深市场收益率波动的日历效应分析 | 第37-43页 |
| ·沪深市场收益率的周内效应分析 | 第38-40页 |
| ·沪深市场收益率的月份效应检验 | 第40-43页 |
| ·沪深市场收益率波动的溢出效应分析 | 第43-44页 |
| ·溢出效应的理论模型 | 第43页 |
| ·沪深市场收益率溢出效应的模型估计和检验 | 第43-44页 |
| ·沪深市场收益率波动的杠杆效应分析 | 第44-47页 |
| 第4章 基于市场收益率及波动特征的建议 | 第47-51页 |
| ·加强证券市场基础制度建设 | 第47-48页 |
| ·提高上市公司的质量以及市场容量 | 第48页 |
| ·加强市场监管 | 第48-49页 |
| ·实施连贯宏观调控政策以形成稳定预期 | 第49页 |
| ·加强投资者教育 | 第49-50页 |
| ·分散投资控制投资风险 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第57页 |
