| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 前言 | 第12-15页 |
| 第二章 广义自回归条件异方差(GARCH)模型介绍 | 第15-21页 |
| §2.1 自回归条件异方差(ARCH)模型 | 第15-16页 |
| §2.2 GARCH模型 | 第16-17页 |
| §2.3(G)ARCH模型的性质及其对金融时间序列的经济解释 | 第17-19页 |
| §2.4 模型的参数估计及新息的分布假设 | 第19-21页 |
| 第三章 正态方差混合分布 | 第21-25页 |
| §3.1 混合分布的背景介绍 | 第21页 |
| §3.2 单变量正态方差混合分布 | 第21-25页 |
| 第四章 新息为NSM(λ,ρ)分布的GARCH模型 | 第25-34页 |
| §4.1 模型GARCH(p,q)-NSM(λ,ρ)的提出 | 第25-26页 |
| §4.2 模型的参数估计 | 第26-29页 |
| §4.3 EM算法的收敛速率及参数估计的渐进方差 | 第29-34页 |
| 第五章 实证分析 | 第34-50页 |
| §5.1 中国股票市场研究概况及股票收益率波动的研究意义 | 第34页 |
| §5.2 数据的初步分析 | 第34-38页 |
| §5.3 模型的建立 | 第38-44页 |
| §5.4 模型的选择与诊断 | 第44-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
