我国认购权证价格的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景和目的 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-21页 |
| ·国外权证理论研究综述 | 第12-16页 |
| ·国内权证研究综述 | 第16-21页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第21-23页 |
| ·研究思路 | 第21-22页 |
| ·论文结构 | 第22-23页 |
| 第二章 权证概述及国内外权证的发展 | 第23-31页 |
| ·权证概述 | 第23-24页 |
| ·认股权证的基本要素 | 第23-24页 |
| ·认股权证的分类 | 第24页 |
| ·国外及中国港台地区认股权证发展 | 第24-28页 |
| ·国内权证的发展 | 第28-31页 |
| ·国内权证发展概述 | 第28-29页 |
| ·推出认股权证的意义 | 第29-31页 |
| 第三章 B-S期权定价模型的理论研究 | 第31-40页 |
| ·B-S期权定价理论 | 第31-36页 |
| ·无套利定价原理 | 第31-32页 |
| ·风险中性定价原理 | 第32页 |
| ·有效市场假说 | 第32-34页 |
| ·B-S模型的结构 | 第34-36页 |
| ·B-S模型的参数估计 | 第36-38页 |
| ·隐含波动率 | 第36-37页 |
| ·历史波动率 | 第37-38页 |
| ·定价误差统计量与误差分析 | 第38-40页 |
| ·预测误差统计量的定义 | 第38页 |
| ·配对样本的t检验 | 第38-39页 |
| ·回归分析 | 第39-40页 |
| 第四章 基于B-S模型的实证结果与分析 | 第40-62页 |
| ·样本选择 | 第40-42页 |
| ·实证结果概况 | 第42-60页 |
| ·基于B-S模型的理论价格与实际价格对比分析 | 第42-53页 |
| ·定价误差分析 | 第53-60页 |
| ·实证结果分析 | 第60-62页 |
| 第五章 市场均衡下认购权证与股票之间的关系 | 第62-73页 |
| ·模型的提出 | 第62-64页 |
| ·权证价格的影响因素 | 第62-63页 |
| ·市场均衡下认购权证定价模型的提出 | 第63-64页 |
| ·市场均衡下认购权证与股票之间关系的实证研究 | 第64-71页 |
| ·样本选择 | 第64-66页 |
| ·实证结果概况 | 第66-70页 |
| ·误差统计量分析 | 第70-71页 |
| ·市场均衡下认购权证与股票关系的总结 | 第71-73页 |
| 第六章 我国认购权证价格研究的结论和建议 | 第73-76页 |
| ·主要研究结论 | 第73-74页 |
| ·建议 | 第74-75页 |
| ·研究展望 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 附录A VBA函数说明及编程过程 | 第79-80页 |
| 附录B 回归分析结果 | 第80-88页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第88页 |
