多元非线性非平稳时间序列的建模方法研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·论文的选题背景与选题意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第11-13页 |
| ·论文结构安排与主要创新 | 第13-18页 |
| ·结构安排 | 第13-15页 |
| ·论文主要创新 | 第15-18页 |
| 第二章 多元线性非平稳时间序列建模 | 第18-46页 |
| ·单整过程 | 第18-25页 |
| ·ARMA过程 | 第18-19页 |
| ·ARIMA过程及其渐近性质 | 第19-20页 |
| ·单位根检验统计量的极限分布 | 第20-24页 |
| ·单整过程的线性伪回归 | 第24-25页 |
| ·多元时间序列的协整理论 | 第25-32页 |
| ·线性协整及误差修正模型 | 第25-27页 |
| ·变结构协整与建模 | 第27-28页 |
| ·变结构协整的实证 | 第28-32页 |
| ·分整过程 | 第32-41页 |
| ·长记忆时间序列 | 第32-33页 |
| ·ARFIMA模型 | 第33-37页 |
| ·分整过程的渐近性质及伪回归 | 第37-41页 |
| ·分数维线性协整理论 | 第41-45页 |
| ·向量分整序列的线性协整分析 | 第41-42页 |
| ·基于独立成分分析的分数维协整理论 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第三章 多元时间序列的条件高阶矩建模 | 第46-79页 |
| ·条件异方差模型 | 第46-51页 |
| ·GARCH类模型 | 第46-49页 |
| ·随机波动模型 | 第49-50页 |
| ·其他条件异方差模型 | 第50-51页 |
| ·波动持续和波动协同持续 | 第51-63页 |
| ·波动持续 | 第51-52页 |
| ·线性协同持续 | 第52-53页 |
| ·变结构GARCH模型的波动伪持续性 | 第53-59页 |
| ·多元变结构GARCH模型的伪协同持续性 | 第59-63页 |
| ·条件高阶矩模型及其持续性和协同持续性 | 第63-74页 |
| ·非线性单整和矩持续性 | 第64-66页 |
| ·GARCHSK模型及其矩持续性 | 第66-68页 |
| ·矩协同持续性 | 第68-71页 |
| ·矩协同持续的误差修正模型 | 第71-74页 |
| ·自回归条件密度模型 | 第74-77页 |
| ·一元条件密度模型 | 第74-75页 |
| ·基于非对称Copula函数的多元条件密度模型 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 第四章 非平稳时间序列的非线性回归：参数方法 | 第79-94页 |
| ·平稳序列的非线性回归 | 第79-80页 |
| ·非线性回归模型 | 第79页 |
| ·非线性自回归模型 | 第79-80页 |
| ·单整过程的非线性回归和非线性伪回归 | 第80-88页 |
| ·单整过程的非线性变换 | 第80-83页 |
| ·单整过程非线性回归 | 第83-84页 |
| ·单整过程的非线性伪回归 | 第84-87页 |
| ·非线性协整理论 | 第87-88页 |
| ·分整过程的非线性回归 | 第88-93页 |
| ·分整过程的非线性变换 | 第88-91页 |
| ·分整过程的非线性回归 | 第91-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第五章 非平稳时间序列的非参数方法 | 第94-128页 |
| ·平稳时间序列的非参数回归 | 第94-101页 |
| ·平稳时间序列的核密度估计 | 第94-97页 |
| ·平稳时间序列的非参数回归的核估计方法 | 第97-98页 |
| ·函数系数模型和可加模型 | 第98-99页 |
| ·平稳序列的非参数回归的局部多项式估计方法 | 第99-101页 |
| ·单整过程的密度估计和非参数回归 | 第101-106页 |
| ·单整过程的核密度估计 | 第101-103页 |
| ·单整过程非参数回归的N-W估计 | 第103-105页 |
| ·单整过程非参数回归的局部多项式估计 | 第105-106页 |
| ·单整过程的非参数伪回归 | 第106-114页 |
| ·Nadaraya-Watson估计量的渐近分布 | 第106-110页 |
| ·局部多项式估计量的渐近分布 | 第110-114页 |
| ·非线性协整和非线性协同持续关系的非参数估计 | 第114-125页 |
| ·门限协整的非参数估计 | 第114-119页 |
| ·非线性协同持续关系的非参数估计 | 第119-125页 |
| ·分整过程的非参数回归 | 第125-127页 |
| ·分整过程的核密度估计 | 第125页 |
| ·分整过程的非参数回归 | 第125-127页 |
| ·本章小结 | 第127-128页 |
| 第六章 总结与展望 | 第128-132页 |
| ·论文工作总结 | 第128-129页 |
| ·研究展望 | 第129-132页 |
| 参考文献 | 第132-141页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第141-142页 |
| 致谢 | 第142页 |
