基于阿基米德Copula的投资组合风险分析
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 序言 | 第6-11页 |
| ·投资组合的发展背景 | 第6-7页 |
| ·证券投资风险 | 第7-9页 |
| ·证券投资风险的来源和类别 | 第7-9页 |
| ·影响证券投资风险的主要因素 | 第9页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| 第二章 极值理论 | 第11-22页 |
| ·极值分布 | 第11-15页 |
| ·标准极值分布 | 第12-13页 |
| ·广义极值分布 | 第13-15页 |
| ·GEV模型 | 第15页 |
| ·平均超出量函数 | 第15-16页 |
| ·广义Pareto分布 | 第16-20页 |
| ·广义Pareto分布的性质 | 第18-19页 |
| ·阈值的选取 | 第19-20页 |
| ·极值理论模型的优缺点 | 第20-22页 |
| 第三章 Copula理论及相关性度量 | 第22-29页 |
| ·Copula及其性质 | 第22-25页 |
| ·Copula介绍 | 第22-24页 |
| ·阿基米德Copula | 第24-25页 |
| ·相关性度量 | 第25-29页 |
| ·秩相关性系数 | 第25-26页 |
| ·尾部相关性的度量 | 第26-29页 |
| 第四章 VaR模型 | 第29-36页 |
| ·VaR的起源和应用前景 | 第29-30页 |
| ·VaR的基本概念 | 第30-31页 |
| ·VaR的计算 | 第31-34页 |
| ·VaR的特点和局限性 | 第34-36页 |
| 第五章 实证研究 | 第36-43页 |
| ·数据处理 | 第36-38页 |
| ·相关结构建模 | 第38-40页 |
| ·边缘分布的估计 | 第38-39页 |
| ·Copula的选择 | 第39-40页 |
| ·VaR的计算 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第46-47页 |
| 附录A R程序 | 第47-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
