投资组合的风险管理
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 前言 | 第6-8页 |
| 第一章 金融市场风险管理 | 第8-14页 |
| ·金融风险与风险管理 | 第8-10页 |
| ·金融风险 | 第8-9页 |
| ·金融风险的管理 | 第9-10页 |
| ·金融风险度量的方法 | 第10-14页 |
| ·传统的风险度量指标 | 第10-11页 |
| ·VaR和CVaR | 第11-14页 |
| 第二章 极值理论 | 第14-24页 |
| ·极值分布 | 第14-18页 |
| ·广义Pareto分布 | 第18-24页 |
| 第三章 Copula理论及其在金融分析上的应用 | 第24-38页 |
| ·Copula函数简介 | 第24-28页 |
| ·Copula函数的定义 | 第24-27页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第27-28页 |
| ·基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第28-31页 |
| ·一致性和相关性测度 | 第28-29页 |
| ·尾部相关测度及尾部相关系数 | 第29-31页 |
| ·常用的二元Copula函数及其相关性分析 | 第31-36页 |
| ·Copula与组合投资理论 | 第36-38页 |
| 第四章 效用理论 | 第38-43页 |
| ·效用及效用函数 | 第38-40页 |
| ·偏好关系 | 第38-39页 |
| ·效用的定义 | 第39页 |
| ·效用函数 | 第39-40页 |
| ·期望效用函数 | 第40页 |
| ·风险与风险态度 | 第40-42页 |
| ·效用理论下的投资决策 | 第42-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-50页 |
| ·利用Copula函数构建股票市场的相关性 | 第43-45页 |
| ·VaR和CVaR的计算 | 第45-47页 |
| ·基于效用理论的投资组合决策 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
