| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容、方法和结构 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第12页 |
| ·本文的结构 | 第12-13页 |
| 2 VaR 和 CVaR 方法概述 | 第13-22页 |
| ·VaR 的发展和 CVaR 的产生 | 第13-14页 |
| ·VaR 和 CVaR 方法的基本理论和公式 | 第14-16页 |
| ·CVaR 和 VaR 性质对比 | 第16-17页 |
| ·VaR 计算的一般方法 | 第17-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 金融资产的 VaR 和 CVaR 风险的优良估计 | 第22-31页 |
| ·估计的基本概念 | 第22-23页 |
| ·VaR 和 CVaR 的理论值 | 第23页 |
| ·VaR 和 CVaR 的优良估计 | 第23-29页 |
| ·实证分析 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 4 金融资产的 CVaR 风险的区间估计与假设检验 | 第31-38页 |
| ·样本分布的构造及其分布 | 第31-32页 |
| ·条件风险价值CVaR 的区间估计 | 第32-33页 |
| ·条件风险价值CVaR 的假设检验 | 第33-34页 |
| ·应用举例 | 第34-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 5 拉普拉斯分布下 CVaR 风险计算 | 第38-43页 |
| ·理论模型 | 第38-40页 |
| ·实证分析 | 第40-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 6 结果与展望 | 第43-46页 |
| ·本文小结 | 第43-44页 |
| ·风险度量的进一步思考 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第51页 |