| 1 绪论 | 第1-17页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·国内外相关研究历史沿革与当前研究动态 | 第10-13页 |
| ·论文工作技术经济价值 | 第13-14页 |
| ·银行全能经营已成为历史趋势 | 第14页 |
| ·论文工作主体结构安排 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 2 银行贷款受信企业偿债力信用等级模糊模式识别模型 | 第17-21页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·受信企业偿债力信用等级模糊模式识别模型 | 第17-18页 |
| ·受信企业偿债力信用等级模糊模式识别模型的应用 | 第18-19页 |
| ·模式识别模型中隶属函数的其它定义方式探讨 | 第19-20页 |
| ·借款企业信用等级模糊模式识别模型与其它评定标准的比较 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 3 银行贷款信用风险类型模糊综合评判决策模型 | 第21-43页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·银行贷款信用风险类型模糊综合评判决策模型群体决策 | 第21-25页 |
| ·信用风险因素集的构建指标预警法 | 第21页 |
| ·信用风险评判集的选择五级分类法 | 第21-23页 |
| ·信用风险单因素评判矩阵的建立专家估测法 | 第23页 |
| ·信用风险因素权重的确定统计加权法 | 第23-24页 |
| ·信用风险类型模糊综合评判决策主因素突出法(或加权平均法) | 第24-25页 |
| ·银行贷款信用风险类型模糊综合评判决策模型的应用 | 第25-27页 |
| ·信用风险类型模糊综合评判决策模型运用技术上的内在要求 | 第27-29页 |
| ·银企信息不对称对贷款风险的影响及银行的应付对策 | 第29-30页 |
| ·信息不对称的影响 | 第29页 |
| ·信息不对称的应付对策 | 第29-30页 |
| ·信息披露制度的健全面临着企业本性的挑战 | 第30页 |
| ·企业是一个具有耗散结构的简单巨系统的论证 | 第30-34页 |
| ·企业简单巨系统形成耗散结构的条件 | 第31-32页 |
| ·企业简单巨系统的自组织形式 | 第32-33页 |
| ·简单巨系统熵对企业集团有序(进化)的描述 | 第33-34页 |
| ·确定权重的技术方法 | 第34-39页 |
| ·最小二乘法 | 第34-35页 |
| ·模糊协调决策法 | 第35-36页 |
| ·均匀迭代法 | 第36-37页 |
| ·模糊方程求解法 | 第37-39页 |
| ·银行贷款信用风险类型模糊综合评判决策模型与国内外其它评估方法的比较 | 第39-42页 |
| ·与国内其它信用风险评估方法的比较 | 第39-41页 |
| ·与国外信用风险评估方法的比较 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 4 证券投资的理论基础 | 第43-49页 |
| ·引言 | 第43页 |
| ·证券投资组合理论与两基金分离定理 | 第43-45页 |
| ·证券投资风险的经济内涵与其基本分类 | 第43-44页 |
| ·现代投资组合理论与两基金分离定理的表述及其论证 | 第44-45页 |
| ·投资银行运用投资组合理论与两基金分离定理防范投资风险的技术操作 | 第45页 |
| ·证券投资单周期最优原则命题 | 第45-48页 |
| ·证券投资周期的内涵 | 第46页 |
| ·证券投资单周期最优原则命题(1)及其构造性论证 | 第46-48页 |
| ·证券投资周期划分的依据 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 平稳时间序列模型与最佳均方逼近预测证券市场行情 | 第49-53页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·非平稳时间序列建模预先的技术处理 | 第49页 |
| ·平稳时间序列建模预测证券市场行情的操作方法与应用 | 第49-51页 |
| ·证券市场趋势平稳随机序列综合预测技术的进一步探讨基于均方逼近的线性外推方法 | 第51-52页 |
| ·预测技术工具预报能力的有限性 | 第52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 6 证券投资上市公司质量模糊聚类模型 | 第53-58页 |
| ·引言 | 第53页 |
| ·上市公司质量基本分析评价指标系统的构建 | 第53页 |
| ·上市公司质量模糊聚类模型及应用 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 7 证券投资资产价值评估 | 第58-66页 |
| ·引言 | 第58页 |
| ·股权期权化估价法 | 第58-60页 |
| ·著名的欧洲买入期权Black-Scholes 定价公式回顾 | 第58页 |
| ·股权期权化估价法数据采集的基本原理 | 第58-59页 |
| ·股权期权化估价法评估股票投资价值的步骤与应用 | 第59-60页 |
| ·正确认识股权与公司基本结构的关系 | 第60页 |
| ·市盈率回归分析法 | 第60-65页 |
| ·回归分析建模出现多重共线性的判别与技术处理 | 第60-61页 |
| ·市盈率回归分析法评估股票投资价值的方法与应用 | 第61-64页 |
| ·运用市盈率回归分析法评估股票投资价值的关键技术操作 | 第64页 |
| ·非线性回归转化为线性回归的技巧 | 第64-65页 |
| ·多元增长股利贴现估价法 | 第65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 8 证券投资资产选择决策 | 第66-76页 |
| ·引言 | 第66页 |
| ·证券投资资产选择决策命题 | 第66-68页 |
| ·资本资产定价模型的一种简明推导与直观解释 | 第66-67页 |
| ·证券投资资产选择决策命题(2)及其论证 | 第67页 |
| ·命题(2)在证券投资资产选择决策中的应用 | 第67-68页 |
| ·证券投资资产选择决策命题 | 第68-72页 |
| ·资本加权平均成本内涵 | 第68-69页 |
| ·证券投资资产选择决策命题(3)及其论证 | 第69-71页 |
| ·命题(3)在证券投资资产选择决策中的应用 | 第71-72页 |
| ·证券投资资产选择随机优势决策 | 第72-74页 |
| ·随机优势原则 | 第72页 |
| ·证券投资随机优势原则进行资产选择决策的方法与应用 | 第72-74页 |
| ·随机优势决策原则应用中应注意的问题 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 9 证券投资目标效用决策 | 第76-89页 |
| ·引言 | 第76页 |
| ·证券基本商品投资目标效用准Bayes决策 | 第76-80页 |
| ·准Bayes决策原理 | 第76页 |
| ·准Bayes决策原理在证券基本商品投资目标效用决策中的扩展应用方法 | 第76-80页 |
| ·资本证券商品份额分配效用偏好型随机决策模型 | 第80-83页 |
| ·建模假设 | 第80页 |
| ·建模过程与模型内涵 | 第80页 |
| ·模型求解与典型子模型统计性质分析 | 第80-83页 |
| ·证券商品份额分配无效用偏好型双目标模糊线性规划模型 | 第83-88页 |
| ·证券投资双目标模糊线性规划模型的构建及求解方法 | 第84-85页 |
| ·证券投资双目标模糊LP模型的应用 | 第85-87页 |
| ·证券投资均值方差双目标非线性规划求解探讨 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 10 证券投资资产营运套利组合 | 第89-94页 |
| ·引言 | 第89页 |
| ·套利组合内涵特征 | 第89页 |
| ·资产套利组合的技术构造方法 | 第89-90页 |
| ·套利组合的技术构造方法在证券投资中的应用 | 第90-91页 |
| ·证券投资期权与股票套利组合命题(4)及其论证 | 第91-93页 |
| ·套利组合的局限性 | 第93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 11 结论与展望 | 第94-96页 |
| 12 参考文献 | 第96-99页 |
| 13 本人在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第99-100页 |
| 致 谢 | 第100页 |
