| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-29页 |
| ·选题的科学依据和意义 | 第11-13页 |
| ·选题的科学依据 | 第11-12页 |
| ·选题的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究进展分析 | 第13-24页 |
| ·高阶矩风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第13-17页 |
| ·利率风险管理的资产负债组合优化研究现状 | 第17-23页 |
| ·现有研究存在的不足 | 第23-24页 |
| ·本文的研究方法与思路 | 第24-26页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·技术路线 | 第25页 |
| ·研究内容 | 第25-26页 |
| ·论文的主要创新点 | 第26-29页 |
| 2 基于高阶矩风险控制的资产组合优化模型 | 第29-45页 |
| ·问题的提出 | 第29-30页 |
| ·高阶矩风险控制的贷款组合优化原理 | 第30-34页 |
| ·VaR约束的二阶矩风险控制原理 | 第30-31页 |
| ·组合收益率偏度的三阶矩风险控制原理 | 第31页 |
| ·组合收益率峰度的四阶矩风险控制原理 | 第31-32页 |
| ·高阶矩风险控制的贷款组合优化原理的特色 | 第32-34页 |
| ·均值-方差-偏度-峰度优化模型的建立 | 第34-38页 |
| ·优化模型的建立 | 第34-35页 |
| ·约束条件的建立 | 第35-38页 |
| ·应用实例以及优化结果分析 | 第38-44页 |
| ·商业银行的基本数据及其处理 | 第38-40页 |
| ·目标函数的建立 | 第40-41页 |
| ·约束条件的建立 | 第41-42页 |
| ·模型的求解 | 第42页 |
| ·对比分析 | 第42-44页 |
| ·本章小节 | 第44-45页 |
| ·本章主要工作 | 第44页 |
| ·本章的主要特色 | 第44-45页 |
| 3 基于方向久期和方向凸度双重免疫的资产负债组合优化模型 | 第45-74页 |
| ·问题的提出 | 第45-46页 |
| ·方向久期与方向凸度双重免疫原理 | 第46-55页 |
| ·双重免疫的基本思路 | 第46-47页 |
| ·资产与负债各时段t的利率变动系数 | 第47页 |
| ·资产与负债的方向久期 | 第47-49页 |
| ·资产与负债的方向凸度 | 第49-51页 |
| ·方向久期和方向凸度对有价证券的影响 | 第51页 |
| ·银行净值的影响因素 | 第51-52页 |
| ·方向久期与方向凸度双重缺口免疫原理 | 第52-53页 |
| ·无确定期限资产的等效期限的确定 | 第53-54页 |
| ·数量结构对称 | 第54页 |
| ·优化模型原理 | 第54-55页 |
| ·双重免疫条件的资产负债组合优化模型的建立 | 第55-56页 |
| ·目标函数的建立 | 第55页 |
| ·约束条件的建立 | 第55-56页 |
| ·应用实例及对比分析 | 第56-73页 |
| ·基本数据及其数理 | 第56-68页 |
| ·建模过程与优化分析 | 第68-73页 |
| ·本章小节 | 第73-74页 |
| ·本章主要工作 | 第73页 |
| ·本章的主要特色 | 第73-74页 |
| 4 兼顾高阶矩风险与利率风险的资产负债组合优化模型 | 第74-99页 |
| ·问题的提出 | 第74-75页 |
| ·兼顾高阶矩风险与利率风险的组合优化原理 | 第75-80页 |
| ·高阶矩的含义 | 第75页 |
| ·基于VaR的二阶矩风险控制原理 | 第75页 |
| ·收益率偏度的三阶矩风险控制原理 | 第75-76页 |
| ·收益率峰度的四阶矩风险控制原理 | 第76-77页 |
| ·久期利率风险免疫原理 | 第77-79页 |
| ·兼顾高阶矩风险与利率风险的组合优化原理特色 | 第79-80页 |
| ·兼顾高阶矩风险与利率风险的组合优化模型 | 第80-86页 |
| ·目标函数的建立 | 第80-81页 |
| ·风险价值VaR约束的建立 | 第81-83页 |
| ·组合收益率偏度约束的建立 | 第83-84页 |
| ·组合收益率峰度约束的建立 | 第84页 |
| ·久期利率免疫约束的建立 | 第84-85页 |
| ·银行监管约束的引入 | 第85-86页 |
| ·应用实例与对比分析 | 第86-98页 |
| ·基本数据及处理 | 第86-91页 |
| ·建模过程与优化分析 | 第91-98页 |
| ·本章小节 | 第98-99页 |
| ·本章主要工作 | 第98页 |
| ·本章的主要特色 | 第98-99页 |
| 5 结论与展望 | 第99-101页 |
| ·研究结论 | 第99页 |
| ·研究的主要创新 | 第99-100页 |
| ·研究的不足与展望 | 第100-101页 |
| 参考文献 | 第101-106页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第106-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 作者简介 | 第110-111页 |