期权定价的数值方法及其应用
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-18页 |
| ·期权定价的理论基础 | 第13-16页 |
| ·期权定价理论的发展过程 | 第16-18页 |
| ·期权定价数值方法的研究现状 | 第18-23页 |
| ·网格分析方法 | 第19-21页 |
| ·有限差分方法 | 第21-22页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第22-23页 |
| ·本文结构及研究内容 | 第23-25页 |
| 第二章 期权定价的二叉树参数模型及其改进 | 第25-41页 |
| ·新型二叉树参数模型 | 第25-26页 |
| ·广义二叉树双弹性参数模型 | 第26-35页 |
| ·广义二叉树模型及其收敛性的证明 | 第26-30页 |
| ·基于广义二叉树双弹性参数模型的障碍期权定价 | 第30-35页 |
| ·模糊二叉树期权定价模型 | 第35-40页 |
| ·抛物型模糊数 | 第35-38页 |
| ·欧式期权的模糊二叉树定价过程 | 第38-39页 |
| ·美式期权的模糊二叉树定价过程 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第三章 期权定价的蒙特卡罗模拟及其方差减少技术 | 第41-53页 |
| ·蒙特卡罗模拟的方差减少技术 | 第41-46页 |
| ·通用的方差减少技术 | 第41-45页 |
| ·特殊的方差减少技术 | 第45-46页 |
| ·复合方差减少技术在障碍期权定价中的应用 | 第46-48页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法在美式亚式期权定价中的应用 | 第48-51页 |
| ·美式亚式期权的概念、类型及特点 | 第48-49页 |
| ·美式亚式期权定价的蒙特卡罗模拟算法过程 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 实例分析 | 第53-63页 |
| ·针对香港权证市场的实证分析 | 第53-57页 |
| ·三种二叉树参数模型对认购权证的定价分析 | 第53-54页 |
| ·广义二叉树参数模型中弹性参数的选取 | 第54-55页 |
| ·三种二叉树参数模型的计算效率分析 | 第55-56页 |
| ·三种二叉树参数模型的收敛情况分析 | 第56-57页 |
| ·障碍期权定价的数值算例 | 第57-59页 |
| ·美式看跌期权定价的数值算例 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第71-72页 |
| 作者简介 | 第72页 |
