| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·基本概念与研究范围的界定 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·可能的创新与不足 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| ·世界其他各股票市场1之间联动问题 | 第13-17页 |
| ·中国各股市之间的联动性问题 | 第17页 |
| ·中国股票市场与世界股票市场联动性问题 | 第17-21页 |
| ·股票市场联动性的实证研究方法 | 第21-22页 |
| ·对已有研究的评论 | 第22-23页 |
| 第三章 股票市场联动性理论基础 | 第23-28页 |
| ·由有效市场假说延伸出来的解释 | 第23-24页 |
| ·由行为金融学延伸出的解释 | 第24-26页 |
| ·从共同冲击角度解释股市联动性 | 第26页 |
| ·从国际资本流动冲击角度解释股市联动性 | 第26-28页 |
| 第四章 中国股票市场概览 | 第28-35页 |
| ·中国股票市场发展历程 | 第28-32页 |
| ·中国股票市场的开放与国际化进程 | 第32-34页 |
| ·中国股票市场与世界重要股票市场间联动性的基本判断 | 第34-35页 |
| 第五章 数据的选择与基本分析 | 第35-42页 |
| ·2007 次贷危机乃至2008 全球金融危机分期与事件梳理 | 第35-37页 |
| ·数据的选择与处理 | 第37-39页 |
| ·数据范围的选择 | 第37-38页 |
| ·数据期间的划分 | 第38页 |
| ·数据的初步处理 | 第38-39页 |
| ·各样本的基本统计描述 | 第39-40页 |
| ·简单相关性分析 | 第40-42页 |
| 第六章 股票市场短期联动关系分析 | 第42-44页 |
| ·平稳性检验（ADF 检验） | 第42-43页 |
| ·非限制的VAR 模型 | 第43-44页 |
| 第七章 股票市场长期联动关系分析 | 第44-47页 |
| ·协整检验（Johansen 协整检验） | 第44-45页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第45-47页 |
| 第八章 沪深300指数与世界六大重要股市联动关系的动态分析——脉冲响应函数分析 | 第47-55页 |
| 第九章 实证分析的结果与评论 | 第55-59页 |
| ·实证分析主要结论 | 第55-57页 |
| ·对实证分析部分结论的评论 | 第57-59页 |
| 第十章 结语——进一步研究方向 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-79页 |
