| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究思路和框架 | 第8-9页 |
| ·本文目的和意义 | 第9-10页 |
| ·本文创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 相关文献回顾及评述 | 第11-20页 |
| ·国外研究 | 第11-15页 |
| ·股指期货价格发现功能研究 | 第11-13页 |
| ·对股票现货市场的波动性影响研究 | 第13-15页 |
| ·国内研究 | 第15-17页 |
| ·文献评述 | 第17-20页 |
| 第三章 股指期货对股票现货市场影响的相关理论 | 第20-24页 |
| ·股指期货功能 | 第20-21页 |
| ·股指期货推出对股票现货市场波动性影响理论 | 第21-22页 |
| ·股指期货定价模型 | 第22-24页 |
| ·持有成本模型 | 第22-23页 |
| ·套利定价模型 | 第23-24页 |
| 第四章 股指期货市场概述 | 第24-30页 |
| ·股指期货的起源与发展 | 第24-25页 |
| ·中国股指期货市场发展概述 | 第25-29页 |
| ·中国股票现货市场的发展以及存在的问题 | 第25-26页 |
| ·中国推出股指期货的目的和必要性 | 第26-27页 |
| ·中国股指期货发展历程 | 第27-29页 |
| ·实证研究中国股指期货市场对股票现货市场影响的目的与任务 | 第29-30页 |
| 第五章 本文研究方法与数据选取 | 第30-36页 |
| ·波动性检验方法以及数据选取和处理 | 第30-31页 |
| ·波动性检验方法的模型选择 | 第30-31页 |
| ·波动性检验所需数据以及处理方法 | 第31页 |
| ·价格发现功能检验所用方法以及数据选取和处理 | 第31-36页 |
| ·价格发现功能实证检验方法的选择 | 第31-34页 |
| ·价格发现实证检验所需数据以及处理方法 | 第34-36页 |
| 第六章 实证研究 | 第36-47页 |
| ·波动性影响实证分析 | 第36-44页 |
| ·描述统计分析 | 第36-38页 |
| ·模型估计 | 第38-44页 |
| ·价格发现功能实证分析 | 第44-47页 |
| ·描述统计分析 | 第44页 |
| ·ADF 检验 | 第44-45页 |
| ·Granger 检验 | 第45页 |
| ·E-G 协整检验 | 第45-46页 |
| ·ECM 模型检验 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附图表 | 第55-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |