基于Alpha动量的交易系统设计

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-8页
第一章 、绪论	第8-16页
·课题背景以及研究意义	第8-10页
·量化投资概述以及相关研究	第10-12页
·本文的研究内容与论文结构	第12-14页
·本文的主要创新点	第14-16页
第二章 、相关基本概念	第16-34页
·有效市场假说和分形市场理论	第16-18页
·动量效应	第18-20页
·量化交易系统	第20-21页
·量化投资中的资金管理模式	第21-34页
·资金管理综述	第21-23页
·凯利公式	第23-24页
·文斯公式—寻找最优的f	第24-27页
·如何评价一套交易系统	第27-34页
第三章 、正Alpha策略的构建	第34-42页
·行业存在的动量效应	第34-35页
·Alpha策略	第35-36页
·构建基于Alpha动量的交易策略	第36-42页
第四章 、量化交易系统的实现	第42-54页
·数据来源与交易品种选择	第42页
·交易买卖点的确定	第42-43页
·在不同资金管理模式下的结果	第43-51页
·平均分仓	第43-44页
·以凯利公式为基础的系统	第44-48页
·以文斯公式为基础的系统	第48-51页
·不同系统的效应比较	第51-54页
第五章 、总结与展望	第54-58页
·论文主要结论与不足	第54-55页
·量化投资未来的发展空间	第55-58页
致谢	第58-59页
参考文献	第59-61页