我国债券投资组合业绩归因方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的与意义 | 第10页 |
| ·创新点 | 第10-11页 |
| ·研究结构 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述与归因模型介绍 | 第12-23页 |
| ·文献综述 | 第12-13页 |
| ·股票投资组合业绩归因模型介绍 | 第13-19页 |
| ·三大经典风险调整收益度量方法 | 第13-15页 |
| ·Fama分解模型 | 第15-16页 |
| ·T-M模型 | 第16-17页 |
| ·H-M模型 | 第17页 |
| ·C-L模型 | 第17-18页 |
| ·BHB模型 | 第18-19页 |
| ·债券投资组合业绩归因模型介绍 | 第19-23页 |
| ·W-T模型 | 第20-21页 |
| ·加权久期归因模型 | 第21页 |
| ·Campisi分解框架模型 | 第21-23页 |
| 第三章 理论模型 | 第23-34页 |
| ·模型构建思路 | 第23页 |
| ·债券的收益率分解 | 第23-28页 |
| ·收益率 | 第23-25页 |
| ·债券定价公式 | 第25-26页 |
| ·利率风险与利差(Spread) | 第26页 |
| ·债券的收益率分解 | 第26-28页 |
| ·债券组合投资 | 第28-30页 |
| ·利率预期策略 | 第28-29页 |
| ·骑乘收益率曲线策略 | 第29页 |
| ·债券组合投资决策过程分解 | 第29-30页 |
| ·债券组合的业绩归因模型推导 | 第30-34页 |
| ·久期配置与期限结构配置 | 第31-32页 |
| ·债券品种配置与个券选择 | 第32-34页 |
| 第四章 实证研究 | 第34-42页 |
| ·实证目的 | 第34页 |
| ·研究对象与数据来源 | 第34-35页 |
| ·研究对象 | 第34页 |
| ·基准组合 | 第34页 |
| ·数据来源 | 第34-35页 |
| ·数据处理与计算 | 第35-36页 |
| ·实证结果及分析 | 第36-42页 |
| ·实证结果 | 第36-38页 |
| ·归因分析 | 第38-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
