| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 第一节 现实背景 | 第8页 |
| 第二节 理论背景 | 第8-10页 |
| 第三节 研究思路和创新之处 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论回顾 | 第12-19页 |
| 第一节 国外信用利差研究现状 | 第12-17页 |
| 第二节 国内信用利差研究现状 | 第17-19页 |
| 第三章 我国浮动利率债券市场运行现状 | 第19-26页 |
| 第一节 浮动利率债券的定义与特征 | 第19页 |
| 第二节 我国浮动利率债券市场运行状况 | 第19-21页 |
| 第三节 一年定存浮动利率债券、Shibor浮动利率债券比较 | 第21-23页 |
| 第四节 发展我国浮动利率债券市场的重要意义 | 第23-26页 |
| 第四章 浮动利率债券主要发行定价方法分析 | 第26-32页 |
| 第一节 基于预期理论为浮动利率债券进行发行定价 | 第26-27页 |
| 第二节 根据同期限浮动利率债券点差收益率定价 | 第27-28页 |
| 第三节 根据同期限浮动利率债券交易价格定价 | 第28-30页 |
| 第四节 本章小结 | 第30-32页 |
| 第五章 一年定存浮动利率债券定价研究 | 第32-42页 |
| 第一节 一年定存浮动利率债券发行定价等式 | 第32-33页 |
| 第二节 一年定存浮动利率债券票而利差构成研究 | 第33-36页 |
| 第三节 一年定存浮动利率债券发行定价模型数据和变量 | 第36-38页 |
| 第四节 一年定存浮动利率债券发行定价模型分析 | 第38-40页 |
| 第五节 模型预测效果 | 第40-42页 |
| 第六章 结论与研究展望 | 第42-44页 |
| 第一节 研究结论 | 第42页 |
| 第二节 本文不足及研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |