| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| ·Shibor 产生的背景——利率市场化 | 第8-12页 |
| ·利率市场化的定义 | 第8-9页 |
| ·利率市场化改革的必要性 | 第9-10页 |
| ·利率市场化的步骤 | 第10-12页 |
| ·上海银行间同业拆放利率 Shibor | 第12-14页 |
| ·关于Shibor 的一般介绍 | 第12-13页 |
| ·Shibor 推出的进步意义 | 第13-14页 |
| ·Shibor 对利率市场化的推进 | 第14-16页 |
| ·推进利率市场化的近期目标 | 第15页 |
| ·推进利率市场化的远期目标 | 第15-16页 |
| ·本文的研究目的和文章结构 | 第16-17页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·文章结构 | 第16-17页 |
| 第2章 利率期限结构理论 | 第17-25页 |
| ·利率期限结构 | 第17-19页 |
| ·利率期限结构形成理论 | 第19-23页 |
| ·预期理论 | 第19-21页 |
| ·流动性偏好理论 | 第21-22页 |
| ·市场分割理论 | 第22-23页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第23-25页 |
| 第3章 预期理论的实证研究方法 | 第25-30页 |
| ·国内外实证研究结果 | 第25-26页 |
| ·预期理论实证研究的方法 | 第26-30页 |
| ·预期理论的数学表达 | 第26-27页 |
| ·线性回归法 | 第27-28页 |
| ·向量自回归方法 | 第28页 |
| ·协整方法 | 第28-30页 |
| 第 4 章 基于预期理论的 Shibor 实证研究 | 第30-45页 |
| ·实证数据 | 第30-33页 |
| ·数据选取 | 第30页 |
| ·数据分析 | 第30-33页 |
| ·对 Shibor 整段时间(2007.1.4-2008.12.31)的预期理论研究 | 第33-36页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·对Shibor 整体期限利率序列的实证检验 | 第34页 |
| ·对Shibor 短端利率序列的实证检验 | 第34-35页 |
| ·对Shibor 中长端利率序列的实证检验 | 第35-36页 |
| ·Shibor 前段时间(2007.1.4-2008.6.30)的预期理论研究 | 第36-39页 |
| ·数据的平稳性及整体期限利率序列的实证检验 | 第36页 |
| ·Shibor 前段时间短端利率的实证检验 | 第36-37页 |
| ·Shibor 前段时间中长端利率的实证检验 | 第37-39页 |
| ·Shibor 后段时间(2008.7.1-2008.12.31)的预期理论研究 | 第39-43页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第39页 |
| ·对Shibor 后段时间的实证检验 | 第39-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
