| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究背景及意义 | 第6页 |
| ·VaR及其估计精度研究现状综述 | 第6-7页 |
| ·CVaR及其估计精度研究现状综述 | 第7-8页 |
| ·本文的主要内容 | 第8-9页 |
| 第二章 VaR与CVaR的相关知识 | 第9-14页 |
| ·VaR与CVaR的定义 | 第9页 |
| ·VaR与CVaR真值的计算方法 | 第9-11页 |
| ·VaR真值的计算方法 | 第9-10页 |
| ·CVaR真值的计算方法 | 第10-11页 |
| ·VaR与CVaR的样本分位数估计量 | 第11-14页 |
| 第三章 数值模拟 | 第14-31页 |
| ·VaR与CVaR样本分位数估计量的数值模拟 | 第14-26页 |
| ·模拟步骤 | 第15页 |
| ·模拟结果 | 第15-22页 |
| ·模拟结果比较图 | 第22-26页 |
| ·基于Bootstrap方法的数值模拟 | 第26-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-35页 |
| ·VaR与CVaR样本分位数估计量的实证分析 | 第31-33页 |
| ·基于Bootstrap方法的VaR与CVaR估计量的实证分析 | 第33-35页 |
| 第五章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录A 部分程序 | 第39-46页 |
| 作者在攻读硕士期间的主要研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |