| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·期权理论简述 | 第6-8页 |
| ·亚式期权研究现状 | 第8-9页 |
| ·选题依据与分数布朗运动 | 第9-11页 |
| ·研究思路及论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 连续时间欧式情形的几何平均亚式期权 | 第12-23页 |
| ·几何平均亚式期权的定价模型 | 第13-14页 |
| ·固定敲定价格的定价情形 | 第14-18页 |
| ·浮动敲定价格的定价情形 | 第18-23页 |
| 第三章 连续时间美式情形的几何平均亚式期权 | 第23-31页 |
| ·固定敲定价格的几何平均亚式期权 | 第23-25页 |
| ·浮动敲定价格的几何平均亚式期权 | 第25-28页 |
| ·数值结果与分析 | 第28-31页 |
| 第四章 离散时间的固定敲定价格亚式期权 | 第31-40页 |
| ·市场模型 | 第31-32页 |
| ·几何平均情形 | 第32-35页 |
| ·算术平均情形 | 第35-37页 |
| ·数值结果与分析 | 第37-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-42页 |
| ·主要结果 | 第40页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 附录 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |