| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| ·研究意义 | 第6页 |
| ·研究现状 | 第6-8页 |
| ·选题依据与论文结构 | 第8-9页 |
| 第二章 分数次布朗运动的信用结构化模型 | 第9-18页 |
| ·市场模型与预备知识 | 第9-10页 |
| ·公司违约概率 | 第10-15页 |
| ·信用风险定价与信用价差 | 第15-18页 |
| 第三章 违约概率的动态分析 | 第18-25页 |
| ·市场模型 | 第18-19页 |
| ·违约概率的结构模型 | 第19页 |
| ·违约概率的动态变化 | 第19-21页 |
| ·违约概率的敏感性 | 第21-25页 |
| 第四章 结论 | 第25-26页 |
| ·主要结果 | 第25页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-30页 |
| 附录 | 第30-32页 |
| 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |