| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·问题的提出及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-19页 |
| ·风险价值VaR | 第14-15页 |
| ·VaR的向后检验 | 第15-17页 |
| ·极值理论 | 第17-19页 |
| 第三章 风险价值VaR的计算方法 | 第19-28页 |
| ·参数方法 | 第19-21页 |
| ·非参数方法 | 第21-24页 |
| ·半参数方法 | 第24-28页 |
| 第四章 重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计 | 第28-33页 |
| ·非对称Log-GARCH模型的提出 | 第28-29页 |
| ·带重尾误差的非对称Log-GARCH模型的准极大似然估计 | 第29-31页 |
| ·重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计 | 第31-33页 |
| 第五章 沪深股市风险价值的实证研究 | 第33-36页 |
| ·沪深股市VaR基于不同计算方法的比较 | 第33-36页 |
| 第六章 风险度量方法研究展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-42页 |
| 发表文章目录 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 个人简况 | 第44-45页 |