金融时间序列的多重分形特征研究
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-28页 |
| ·金融时间序列波动模型回顾 | 第14-17页 |
| ·金融时间序列的分形理论 | 第17-20页 |
| ·国内外研究综述 | 第20-26页 |
| ·本文的结构安排 | 第26-28页 |
| 第二章 预备知识 | 第28-34页 |
| ·自相似性 | 第28页 |
| ·分数布朗运动 | 第28-31页 |
| ·重尾分布 | 第31-32页 |
| ·长记忆性 | 第32-34页 |
| 第三章 金融时间序列的分形理论与方法 | 第34-48页 |
| ·单分形过程 | 第34页 |
| ·单分形方法研究 | 第34-38页 |
| ·R/S分析 | 第34-35页 |
| ·滑动窗R/S分析 | 第35-36页 |
| ·DFA方法 | 第36-37页 |
| ·DMA方法 | 第37页 |
| ·DFA的其它变形 | 第37-38页 |
| ·多重分形理论 | 第38-42页 |
| ·多重分形定义 | 第38页 |
| ·多重分形过程 | 第38-39页 |
| ·局部H(o|¨)lder指数 | 第39-40页 |
| ·多重分形谱 | 第40-41页 |
| ·多重分形谱的解释 | 第41-42页 |
| ·多重分形方法研究 | 第42-48页 |
| ·MMAR模型 | 第42-43页 |
| ·配分函数法 | 第43-44页 |
| ·MF-DFA算法 | 第44-45页 |
| ·滑动窗MF-DFA算法 | 第45-46页 |
| ·MF-DMA方法的提出 | 第46-48页 |
| 第四章 分形特征指数关系探讨 | 第48-54页 |
| ·HURST指数与分数布朗运动 | 第48-49页 |
| ·HURST指数与自相关函数 | 第49-50页 |
| ·HURST指数与长记忆性 | 第50-51页 |
| ·HURST指数与自相似性 | 第51页 |
| ·其他关系 | 第51-54页 |
| 第五章 沪深股指分形特征的实证分析与比较 | 第54-66页 |
| ·沪深股指的单分形特征分析与比较 | 第54-57页 |
| ·沪深股指的多重分形特征分析与比较 | 第57-60页 |
| ·沪深股指多重分形的成因及变化探讨 | 第60-66页 |
| 第六章 结论与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 发表文章目录 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 个人简况及联系方式 | 第77页 |
