基于风险预算的损失厌恶投资组合策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 论文研究的背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究内容方法及意义 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 第二章 风险预算投资组合的理论基础 | 第15-28页 |
| 2.1 对风险结构的认识和理论简介 | 第15-16页 |
| 2.1.1 对风险结构的认识 | 第15页 |
| 2.1.2 风险预算的理论简介 | 第15-16页 |
| 2.2 相关风险配置方法理论 | 第16-19页 |
| 2.2.1 相关风险配置方法 | 第16-18页 |
| 2.2.2 相关风险配置方法的局限性 | 第18-19页 |
| 2.3 风险预算的模型及论证 | 第19-23页 |
| 2.4 基于风险预算的投资组合的可行性及实证分析 | 第23-27页 |
| 2.4.1 数据来源及处理 | 第23-25页 |
| 2.4.2 计算结果及分析 | 第25-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于风险预算的损失厌恶投资组合模型研究 | 第28-38页 |
| 3.1 投资组合模型简介 | 第28-29页 |
| 3.1.1 均值方差投资组合模型 | 第28页 |
| 3.1.2 CVaR投资组合模型 | 第28-29页 |
| 3.2 损失厌恶投资组合模型 | 第29-33页 |
| 3.2.1 损失厌恶理论知识 | 第29页 |
| 3.2.2 损失厌恶模型及求解 | 第29-33页 |
| 3.3 基于风险预算的损失厌恶投资组合模型的设计 | 第33-35页 |
| 3.4 模型的评价指标和稳定性检验 | 第35-38页 |
| 3.4.1 稳定性检验方法 | 第35-36页 |
| 3.4.2 评价指标 | 第36-38页 |
| 第四章 基于风险预算的损失厌恶投资组合模型实证 | 第38-47页 |
| 4.1 实证分析 | 第38-41页 |
| 4.1.1 数据的来源与处理 | 第38-39页 |
| 4.1.2 实证过程 | 第39-41页 |
| 4.2 结果及分析 | 第41-42页 |
| 4.2.1 最优收益率比较分析 | 第41-42页 |
| 4.2.2 绩效指标比较 | 第42页 |
| 4.3 稳健性检验及分析 | 第42-44页 |
| 4.4 风险性分析 | 第44-46页 |
| 4.4.1 回测分析 | 第44-46页 |
| 4.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 结论和展望 | 第47-49页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 存在的不足和延展期望 | 第48-49页 |
| 主要参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果 | 第54页 |
