信息还是噪音?股票市场对不同互联网信息的反应
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与结构 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-22页 |
| 2.1 股票市场对信息的反应的理论研究 | 第12-17页 |
| 2.2 利用互联网数据进行的实证研究 | 第17-19页 |
| 2.3 市场对不同类型的信息反应的研究 | 第19-21页 |
| 2.4 文献综述小结 | 第21-22页 |
| 第三章 样本数据与关键变量的计算 | 第22-28页 |
| 3.1 事件研究法概述 | 第22-23页 |
| 3.2 关键变量的计算 | 第23-26页 |
| 3.2.1 异常收益率的计算模型 | 第23-25页 |
| 3.2.2 过度交易量的计算模型 | 第25-26页 |
| 3.3 样本数据来源 | 第26-28页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第28-39页 |
| 4.1 异常收益率 | 第28-31页 |
| 4.2 过度交易量 | 第31-33页 |
| 4.3 波动性 | 第33-36页 |
| 4.4 流动性 | 第36-39页 |
| 第五章 总结 | 第39-42页 |
| 5.1 主要结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-48页 |
| 附录：股票及实例代码 | 第48-53页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
