| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内国外科研现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 新型金融问题不断出现 | 第10页 |
| 1.2.2 实证研究揭示隐含问题 | 第10-11页 |
| 1.2.3 国内外学科研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 期权的起源与发展 | 第12-13页 |
| 1.4 期权合约要素及合约类型 | 第13-14页 |
| 1.4.1 期权合约要素 | 第13-14页 |
| 1.4.2 期权合约类型 | 第14页 |
| 1.4.3 期权合约的基本功能 | 第14页 |
| 1.5 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 构建 BLACK-SCHOLES 期权定价模型 | 第16-21页 |
| 2.1 BLACK 和 SCHOLES 对前人工作的改进 | 第16-17页 |
| 2.2 构建 BLACK-SCHOLES 期权定价微分方程 | 第17-18页 |
| 2.3 期权价格的影响因素 | 第18-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 非标准有限差分格式 | 第21-27页 |
| 3.1 精确差分格式 | 第21-23页 |
| 3.2 分母函数的选择 | 第23-25页 |
| 3.3 非标准有限差分法 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 欧式看涨期权定价微分方程的非标准有限差分格式 | 第27-42页 |
| 4.1 非标准有限差分方法求解 BLACK-SCHOLES 微分方程 | 第27-30页 |
| 4.2 差分格式的正性和有界性 | 第30-31页 |
| 4.3 差分格式的收敛性和稳定性 | 第31-35页 |
| 4.4 修正方程分析 | 第35-39页 |
| 4.5 数值实验 | 第39-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 欧式看涨期权定价微分方程转换方程的非标准有限差分格式 | 第42-51页 |
| 5.1 变换欧式看涨期权定价微分方程 | 第42-43页 |
| 5.2 转换后的方程的非标准有限差分格式 | 第43-44页 |
| 5.3 所建差分格式的正性和有界性 | 第44-45页 |
| 5.4 收敛性和稳定性 | 第45-48页 |
| 5.5 数值实验 | 第48-50页 |
| 5.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
