| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·研究的目的及意义 | 第7-8页 |
| ·研究的基本结构 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-20页 |
| ·汇率收益波动行为模式的研究进展 | 第9-11页 |
| ·静态到动态的套期保值策略研究进展 | 第11-18页 |
| ·现有研究的不足 | 第18-20页 |
| 第三章 汇率收益波动模式模型建构及实证研究 | 第20-33页 |
| ·汇率收益波动模式的模型建构 | 第20-25页 |
| ·汇率收益波动模式的实证研究 | 第25-33页 |
| 第四章 最优套期保值比率的理论推导及套保效果的实证分析 | 第33-43页 |
| ·最小方差目标下的最优套期保值比率 | 第33-36页 |
| ·考虑交易成本的套期保值行为 | 第36-37页 |
| ·基于不同模型的实际套期保值效果比较 | 第37-43页 |
| 第五章 本文结论及研究展望 | 第43-45页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第43页 |
| ·本文的主要创新点 | 第43-44页 |
| ·本文的不足及研究展望 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |