| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 时间标度效应 | 第14-15页 |
| 1.2.2 时间分散化效应分歧 | 第15-16页 |
| 1.2.3 多标度金融市场特征行为经验研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 第2章 理论基础与文献回顾 | 第21-33页 |
| 2.1 跨期投资组合绩效度量 | 第21-26页 |
| 2.1.1 多期投资条件下的组合绩效测度研究评述 | 第21-24页 |
| 2.1.2 投资期限不确定条件下的组合绩效测度研究评述 | 第24-26页 |
| 2.2 金融市场多标度研究框架及进展 | 第26-30页 |
| 2.2.1 金融市场多标度行为特征分析研究评述 | 第26-28页 |
| 2.2.2 金融市场多标度建模研究评述 | 第28-29页 |
| 2.2.3 金融市场多标度资产组合风险管理研究评述 | 第29-30页 |
| 2.3 投资期限与投资组合绩效影响效应研究评述 | 第30-33页 |
| 第3章 多标度投资组合绩效度量及误差分析 | 第33-44页 |
| 3.1 多标度投资组合绩效度量指标 SR 改进设计 | 第33-34页 |
| 3.2 投资期限大于基准标度条件下的投资组合绩效度量 | 第34-38页 |
| 3.2.1 基准标度T_0 与其他时间标度T_k 间 SR 计算的转换原理 | 第34-35页 |
| 3.2.2 多标度理论与实际夏普比率的误差比较 | 第35-38页 |
| 3.3 投资期限小于基准标度条件下的投资组合绩效度量 | 第38-42页 |
| 3.3.1 基准标度T_0 与其他时间标度T_k 间 SR计算的转换原理 | 第38-40页 |
| 3.3.2 多标度理论与实际夏普比率的误差比较 | 第40-42页 |
| 3.4 两类基于基准标度投资组合绩效度量及误差综合比较 | 第42-44页 |
| 第4章 多标度投资组合绩效误差校正函数设计及有效前沿获取 | 第44-56页 |
| 4.1 多标度投资组合绩效误差校正函数设计 | 第44-47页 |
| 4.1.1 基于两种函数的多标度误差校正函数拟合 | 第45-46页 |
| 4.1.2 校正函数误差理论消除效果 | 第46-47页 |
| 4.2 多标度投资组合绩效误差校正效果实证比较 | 第47-51页 |
| 4.2.1 误差校正函数校正效果验证步骤 | 第47-48页 |
| 4.2.2 时间标度T_k 大于基准标度T_0 之最优误差校正函数选择 | 第48-49页 |
| 4.2.3 时间标度T_k 小于基准标度T_0 之最优误差校正函数选择 | 第49-50页 |
| 4.2.4 两种误差校正函数的实际校正效果比较 | 第50-51页 |
| 4.3 基于校正夏普比率的投资组合多标度有效前沿获取 | 第51-56页 |
| 4.3.1 基于校正夏普比率的投资组合函数的单标度有效前沿 | 第51-54页 |
| 4.3.2 基于校正夏普比率的投资组合函数的多标度有效前沿 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |
