国内商品期货的组合投资价值
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第20-21页 |
| 2 理论基础和方法设计 | 第21-35页 |
| 2.1 商品期货的组合投资特性 | 第21-23页 |
| 2.2 现代组合投资理论 | 第23-28页 |
| 2.3 资产间相关性 | 第28-30页 |
| 2.4 经验模态分解 | 第30-32页 |
| 2.5 通货膨胀保护 | 第32-33页 |
| 2.6 研究方法设计 | 第33-35页 |
| 3 国内商品期货的风险分散能力 | 第35-56页 |
| 3.1 样本选取和数据处理 | 第35-44页 |
| 3.1.1 变量及样本选取 | 第35页 |
| 3.1.2 描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.1.3 平稳性检验 | 第36-38页 |
| 3.1.4 ARCH效应检验 | 第38-44页 |
| 3.2 国内商品期货与股票的动态相关性 | 第44-50页 |
| 3.2.1 时变相关系数 | 第44-47页 |
| 3.2.2 经验模态分解 | 第47-50页 |
| 3.3 国内商品期货与债券的动态相关性 | 第50-54页 |
| 3.3.1 时变相关系数 | 第50-52页 |
| 3.3.2 经验模态分解 | 第52-54页 |
| 3.4 实证结论 | 第54-56页 |
| 4 商品期货的通货膨胀保护作用 | 第56-63页 |
| 4.1 样本选取和数据处理 | 第56-58页 |
| 4.1.1 变量及样本选取 | 第56-57页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第57页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第57-58页 |
| 4.2 经典模型实证国内商品期货的通胀保护作用 | 第58-60页 |
| 4.2.1 回归结果 | 第58-59页 |
| 4.2.2 回归结果分析 | 第59-60页 |
| 4.3 扩展模型实证国内商品期货的通胀保护作用 | 第60-63页 |
| 4.3.1 回归结果 | 第60-61页 |
| 4.3.2 回归结果分析 | 第61-63页 |
| 5 结论与展望 | 第63-68页 |
| 5.1 研究结论与建议 | 第63-66页 |
| 5.1.1 本文研究结论 | 第63-64页 |
| 5.1.2 投资者建议 | 第64-65页 |
| 5.1.3 监管者建议 | 第65-66页 |
| 5.2 研究局限与展望 | 第66-68页 |
| 5.2.1 本文研究局限 | 第66-67页 |
| 5.2.2 未来研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-74页 |
| 附录 | 第74-77页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
