| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第10-30页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-21页 |
| 1.1.1 保险资金投资资本市场的现状和必要性 | 第11-14页 |
| 1.1.2 现代投资组合理论与Lévy过程 | 第14-16页 |
| 1.1.3 基于风险管理视角下的破产概率与精细大偏差 | 第16-21页 |
| 1.2 文献综述 | 第21-28页 |
| 1.2.1 不带利率的更新风险模型 | 第21-23页 |
| 1.2.2 带常利率的更新风险模型 | 第23-24页 |
| 1.2.3 带投资收益的更新风险模型 | 第24-26页 |
| 1.2.4 相依结构 | 第26-28页 |
| 1.3 论文研究问题和结构安排 | 第28-30页 |
| 第2章 相关数学基础 | 第30-40页 |
| 2.1 Lévy过程 | 第30-34页 |
| 2.2 重尾分布 | 第34-40页 |
| 第3章 综合风险模型中破产概率的渐近研究 | 第40-82页 |
| 3.1 模型简介 | 第40-46页 |
| 3.2 主要结论 | 第46-49页 |
| 3.3 关于主要结论的说明及其应用 | 第49-51页 |
| 3.4 与定理3.2.1相关的引理及其证明 | 第51-68页 |
| 3.5 与定理3.2.3相关的引理及其证明 | 第68-73页 |
| 3.6 主要结论的证明 | 第73-81页 |
| 3.6.1 定理3.2.1的证明 | 第73-76页 |
| 3.6.2 定理3.2.2的证明 | 第76-79页 |
| 3.6.3 定理3.2.3的证明 | 第79-81页 |
| 3.7 本章小结 | 第81-82页 |
| 第4章 综合风险模型中索赔额折现值的精细大偏差 | 第82-111页 |
| 4.1 问题介绍和记号设定 | 第82-84页 |
| 4.2 主要结论 | 第84-87页 |
| 4.3 关于主要结论的一些说明 | 第87-89页 |
| 4.4 与定理4.2.1相关的引理及其证明 | 第89-93页 |
| 4.5 与定理4.2.3相关的引理及其证明 | 第93-95页 |
| 4.6 主要结果的证明 | 第95-110页 |
| 4.6.1 定理4.2.1的证明 | 第95-98页 |
| 4.6.2 定理4.2.3的证明 | 第98-107页 |
| 4.6.3 推论4.2.2和推论4.2.4的证明 | 第107-110页 |
| 4.7 本章小结 | 第110-111页 |
| 第5章 模拟分析和投资组合最优策略分析 | 第111-126页 |
| 5.1 保险公司盈余过程的路径模拟 | 第111-117页 |
| 5.2 方差约束条件下的最优投资策略 | 第117-121页 |
| 5.2.1 问题的分析和求解 | 第118-120页 |
| 5.2.2 数值分析 | 第120-121页 |
| 5.3 考虑有限时破产概率约束的投资优化问题 | 第121-126页 |
| 5.3.1 问题的求解与分析 | 第121-123页 |
| 5.3.2 数值分析 | 第123-126页 |
| 第6章 本文结论与展望 | 第126-129页 |
| 6.1 本文所得结论 | 第126-127页 |
| 6.2 有待进一步研究的问题 | 第127-129页 |
| 参考文献 | 第129-139页 |
| 攻读博士学位期间发表和完成的论文 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |