| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外相关文献研究综述 | 第15-23页 |
| 1.3.1 短期国际资本流动影响因素的研究 | 第15-17页 |
| 1.3.2 短期国际资本流动对一国经济影响的研究 | 第17-18页 |
| 1.3.3 国内学者对中国短期国际资本流动的研究 | 第18-23页 |
| 1.3.4 文献评述 | 第23页 |
| 1.4 研究的主要内容与文章结构 | 第23-26页 |
| 第2章 短期国际资本流动理论 | 第26-36页 |
| 2.1 短期国际资本流动的基本内涵 | 第26-28页 |
| 2.1.1 国际资本流动的含义 | 第26页 |
| 2.1.2 短期国际资本流动的概念界定 | 第26-28页 |
| 2.2 短期国际资本流动的单市场套利因素理论 | 第28-31页 |
| 2.2.1 货币市场套利理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 外汇市场套利理论 | 第29-30页 |
| 2.2.3 资本市场套利理论 | 第30-31页 |
| 2.3 短期国际资本流动的跨市场套利模型 | 第31-33页 |
| 2.3.1 基于利率平价理论的利率和汇率双套利模型 | 第31-32页 |
| 2.3.2 基于利率、汇率和资产价格的多重套利模型 | 第32-33页 |
| 2.4 短期国际资本流动对套利因素的影响 | 第33-36页 |
| 第3章 中国短期国际资本流动渠道和规模测算 | 第36-49页 |
| 3.1 中国短期国际资本流动渠道 | 第36-43页 |
| 3.1.1 经常项目 | 第36-39页 |
| 3.1.2 资本和金融项目 | 第39-42页 |
| 3.1.3 净误差与遗漏项目 | 第42-43页 |
| 3.2 中国短期国际资本流动规模测算 | 第43-49页 |
| 3.2.1 直接法 | 第43-44页 |
| 3.2.2 隐藏在货物贸易中的短期国际资本流动 | 第44-46页 |
| 3.2.3 间接法 | 第46-47页 |
| 3.2.4 混合法 | 第47页 |
| 3.2.5 本文采用的方法 | 第47-49页 |
| 第4章 对中国短期国际资本流动的实证研究 | 第49-65页 |
| 4.1 模型和计量方法的选择 | 第49页 |
| 4.2 数据来源及其说明 | 第49-53页 |
| 4.2.1 短期国际资本流动规模 | 第50页 |
| 4.2.2 人民币汇率 | 第50-51页 |
| 4.2.3 国内外利率差 | 第51-52页 |
| 4.2.4 上证综合指数 | 第52-53页 |
| 4.2.5 房地产销售价格 | 第53页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第53-63页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第53-54页 |
| 4.3.2 Granger因果检验 | 第54-55页 |
| 4.3.3 模型滞后阶数p的确定 | 第55-57页 |
| 4.3.4 VAR模型的设立 | 第57-58页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数分析 | 第58-62页 |
| 4.3.6 方差分解分析 | 第62-63页 |
| 4.4 实证结论 | 第63-65页 |
| 第5章 降低短期国际资本流动冲击的政策建议 | 第65-70页 |
| 5.1 完善市场制度建设 | 第65-67页 |
| 5.1.1 人民币汇率形成机制改革 | 第65-66页 |
| 5.1.2 推进利率市场化 | 第66页 |
| 5.1.3 完善中国证券市场基础制度建设 | 第66页 |
| 5.1.4 房地产市场监管制度 | 第66-67页 |
| 5.2 加强对境内短期国际资本流动的预警和监管 | 第67页 |
| 5.2.1 增加短期国际资本的套利成本 | 第67页 |
| 5.2.2 限制短期国际资本在境内停留时间 | 第67页 |
| 5.2.3 对证券市场的特别监管 | 第67页 |
| 5.3 限制经常账户短期国际资本流动渠道 | 第67-68页 |
| 5.3.1 贸易渠道 | 第67-68页 |
| 5.3.2 非政府部门经常转移渠道 | 第68页 |
| 5.4 稳步推进资本账户对外开放 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表学术论文 | 第79页 |