| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 关于外汇干预反应函数的研究 | 第14-17页 |
| 1.2.2 关于外汇干预量和外汇干预影响因素的研究 | 第17-19页 |
| 1.2.3 关于外汇干预有效性的研究 | 第19-21页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 中央银行外汇干预理论分析 | 第23-39页 |
| 2.1 外汇干预的研究基础 | 第23-28页 |
| 2.1.1 概念界定 | 第23-24页 |
| 2.1.2 方式比较 | 第24-26页 |
| 2.1.3 目的描述 | 第26-27页 |
| 2.1.4 特征分析 | 第27-28页 |
| 2.2 中央银行外汇干预反应函数的内涵 | 第28-32页 |
| 2.2.1 中央银行外汇干预反应函数的概念界定 | 第28-29页 |
| 2.2.2 中央银行外汇干预反应函数的模型表达式及其比较 | 第29-32页 |
| 2.3 中央银行外汇干预传导渠道及有效性 | 第32-39页 |
| 2.3.1 基于货币渠道的外汇干预有效性 | 第32-34页 |
| 2.3.2 基于资产组合渠道的外汇干预有效性 | 第34-36页 |
| 2.3.3 基于信号渠道的外汇干预有效性 | 第36-37页 |
| 2.3.4 基于不完全信息渠道的外汇干预有效性 | 第37-39页 |
| 第3章 外汇干预反应函数TR-GARCH模型的构建 | 第39-50页 |
| 3.1 中央银行外汇干预反应函数TR-GARCH模型的基本结构 | 第39-44页 |
| 3.1.1 TR-GARCH模型的提出 | 第39-40页 |
| 3.1.2 外汇干预反应函数的变量选取 | 第40-43页 |
| 3.1.3 中央银行外汇干预反应函数TR-GARCH模型的确定 | 第43-44页 |
| 3.2 TR-GARCH模型的参数估计方法 | 第44-47页 |
| 3.2.1 TR-GARCH模型的门限变量选取方法 | 第44-45页 |
| 3.2.2 定阶准则 | 第45-46页 |
| 3.2.3 极大似然估计法 | 第46-47页 |
| 3.3 TR-GARCH模型的检验方法和评价指标 | 第47-50页 |
| 3.3.1 Bootstrap检验方法 | 第47-48页 |
| 3.3.2 评价指标 | 第48-50页 |
| 第4章 中央银行外汇干预特征和有效性的实证分析 | 第50-67页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第50-56页 |
| 4.1.1 数据来源与说明 | 第50页 |
| 4.1.2 描述性统计与相关检验 | 第50-56页 |
| 4.2 TR-GARCH模型的参数估计与模型检验 | 第56-63页 |
| 4.2.1 TR模型与TR-GARCH模型的参数估计结果 | 第56-58页 |
| 4.2.2 模型的检验与预测结果分析 | 第58-60页 |
| 4.2.3 中央银行外汇干预的特征分析 | 第60-63页 |
| 4.3 中央银行外汇干预的有效性检验 | 第63-67页 |
| 4.3.1 VAR模型构建与估计 | 第63-65页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数分析 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77-78页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第78页 |
