个人投资者和机构投资者情绪与股价同步性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 股价同步性 | 第13-14页 |
| 1.2.2 投资者情绪 | 第14-15页 |
| 1.2.3 投资者情绪与股价同步性 | 第15-17页 |
| 1.2.4 羊群效应与投资者行为 | 第17-18页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究方法与框架思路 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 文章创新 | 第20-22页 |
| 第2章 投资者情绪与股价同步性理论分析 | 第22-27页 |
| 2.1 行为金融学理论分析 | 第22-24页 |
| 2.1.1 有限理性理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 投资者情绪理论 | 第23-24页 |
| 2.2 投资者情绪与股价同步性理论机理辨析 | 第24-27页 |
| 第3章 我国证券市场投资者现实考察 | 第27-31页 |
| 3.1 个人和机构投资者概况 | 第27-29页 |
| 3.1.1 机构投资者 | 第27-28页 |
| 3.1.2 个人投资者 | 第28-29页 |
| 3.2 个人和机构投资者行为特征分析 | 第29-31页 |
| 第4章 投资者情绪与股价同步性实证分析 | 第31-42页 |
| 4.1 模型指标 | 第31-34页 |
| 4.2 数据来源 | 第34页 |
| 4.3 实证结果 | 第34-38页 |
| 4.3.1 统计性描述 | 第34页 |
| 4.3.2 相关性分析 | 第34-35页 |
| 4.3.3 模型回归分析 | 第35-36页 |
| 4.3.4 模型修正 | 第36-38页 |
| 4.4 羊群效应实证分析 | 第38-42页 |
| 4.4.1 模型指标 | 第39页 |
| 4.4.2 实证分析 | 第39-42页 |
| 第5章 完善我国证券市场投资行为的政策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 完善信息披露制度 | 第42页 |
| 5.2 提高个人投资者的专业知识和投资理念 | 第42-43页 |
| 5.3 建立健全风险预警机制 | 第43页 |
| 5.4 规范上市公司的行为 | 第43-44页 |
| 5.5 引导机构投资者有序有效的发展 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
