| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 股指期现价格领先-滞后关系研究的文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 股指期现市场间波动溢出效应研究的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 价格发现贡献度研究的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与文章结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 拟解决问题 | 第13-14页 |
| 1.3.3 文章结构 | 第14页 |
| 1.4 主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 相关研究基础 | 第15-24页 |
| 2.1 价格发现的定义 | 第15页 |
| 2.2 股指期货价格发现产生的原因 | 第15-16页 |
| 2.3 股指期货价格发现的影响因素 | 第16-17页 |
| 2.4 上证 50、中证500股指期货运行情况概述 | 第17-24页 |
| 2.4.1 2015年来我国股指期货市场政策变动分析 | 第17-19页 |
| 2.4.2 上证50股指期货运行情况概述 | 第19-21页 |
| 2.4.3 中证500股指期货运行情况概述 | 第21-23页 |
| 2.4.4 小结 | 第23-24页 |
| 3 一阶矩下股指期货、现货价格引导关系的实证研究 | 第24-36页 |
| 3.1 引言 | 第24页 |
| 3.2 模型及研究方法 | 第24-27页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 向量误差修正模型（VECM） | 第26-27页 |
| 3.3 数据选取及实证分析 | 第27-35页 |
| 3.3.1 数据选取及数据处理 | 第27-28页 |
| 3.3.2 VECM模型实证结果及分析 | 第28-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 二阶矩下股指期货、现货波动溢出效应的实证研究 | 第36-49页 |
| 4.1 引言 | 第36页 |
| 4.2 模型及研究方法 | 第36-41页 |
| 4.2.1 CCC-GARCH模型 | 第36-37页 |
| 4.2.2 DCC-GARCH模型 | 第37-40页 |
| 4.2.3 二元VECM-DCC-GARCH模型 | 第40-41页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 数据描述及残差检验 | 第41-43页 |
| 4.3.2 VECM-DCC-GARCH模型实证结果及分析 | 第43-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 5 股指期货价格发现动态变化及其影响因素的实证研究 | 第49-61页 |
| 5.1 引言 | 第49页 |
| 5.2 模型及研究方法 | 第49-54页 |
| 5.2.1 信息份额模型 | 第49-51页 |
| 5.2.2 改进的信息份额模型 | 第51-52页 |
| 5.2.3 多元回归分析 | 第52-54页 |
| 5.3 数据选取及实证分析 | 第54-60页 |
| 5.3.1 数据选取及数据处理 | 第54页 |
| 5.3.2 上证 50、中证500股指期货价格发现的动态变化 | 第54-57页 |
| 5.3.3 股指期货价格发现能力的影响因素实证分析 | 第57-60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 6 结论与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 主要结论 | 第61-62页 |
| 6.2 研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
