| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外学者研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内学者研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 股市波动溢出效应研究方法综述 | 第15页 |
| 1.3 本文的结构 | 第15-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16页 |
| 1.5 本章小结 | 第16-18页 |
| 第二章 股市波动溢出效应理论 | 第18-27页 |
| 2.1 股市波动理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 股票市场的波动及其特性 | 第18页 |
| 2.1.2 股票市场波动的其他特征 | 第18-19页 |
| 2.2 股市波动溢出效应 | 第19-25页 |
| 2.2.1 股市波动溢出的机制 | 第20-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 股市波动溢出效应研究模型 | 第27-36页 |
| 3.1 波动率模型 | 第27页 |
| 3.2 ARCH类模型 | 第27-31页 |
| 3.2.1 GARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 多元GARCH模型 | 第29-31页 |
| 3.3 SV类模型 | 第31-34页 |
| 3.3.1 基本SV模型 | 第31-32页 |
| 3.3.2 多元随机波动率模型 | 第32-34页 |
| 3.4 SV类模型与GARCH类模型的比较 | 第34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 模型参数估计方法 | 第36-41页 |
| 4.1 马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法 | 第36-39页 |
| 4.1.1 马尔可夫链（Markov Chain）构造 | 第36-37页 |
| 4.1.2 吉布斯（Gibbs）抽样 | 第37-39页 |
| 4.1.3 贝叶斯推断 | 第39页 |
| 4.2 检验方法 | 第39-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 实证分析 | 第41-56页 |
| 5.1 数据采集与处理 | 第41-46页 |
| 5.1.1 指数选取 | 第41-42页 |
| 5.1.2 样本数据的确定及预处理 | 第42-43页 |
| 5.1.3 样本数据统计分析 | 第43-46页 |
| 5.2 平稳性检验分析 | 第46页 |
| 5.3 基于GC-MSV模型的股市间波动溢出效应实证分析 | 第46-55页 |
| 5.3.1 中国大陆股市与香港股市间波动溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 5.3.2 中国大陆股市与美国股市间波动溢出效应分析 | 第49-52页 |
| 5.3.3 香港股市与美国股市间波动溢出效应分析 | 第52-55页 |
| 5.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第六章 总结与政策建议 | 第56-63页 |
| 6.1 总结 | 第56-58页 |
| 6.1.1 中国大陆股票市场与香港股票市场之间的波动溢出效应 | 第56-57页 |
| 6.1.2 中国大陆股票市场与美国股票市场的波动溢出 | 第57-58页 |
| 6.1.3 香港股票市场与美国股票市场间的波动溢出关系 | 第58页 |
| 6.2 分析与政策建议 | 第58-63页 |
| 6.2.1 中国大陆股市融入世界市场并开始发挥主动性的影响 | 第59-60页 |
| 6.2.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |
