| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 股指期权定价研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3 GARCH模型实证研究现状 | 第11-13页 |
| 1.4 研究对象 | 第13-15页 |
| 1.5 内容及创新点 | 第15-17页 |
| 1.5.1 内容 | 第15-16页 |
| 1.5.2 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 期权定价理论概述 | 第17-24页 |
| 2.1 期权理论概述 | 第17-18页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 期权的分类 | 第17-18页 |
| 2.1.3 期权交易的优点 | 第18页 |
| 2.2 Black-Scholes期权定价理论 | 第18-24页 |
| 2.2.1 无红利支付情形 | 第20-22页 |
| 2.2.2 支付红利情形 | 第22-23页 |
| 2.2.3 股指期权情形 | 第23-24页 |
| 第3章 GARCH模型及其衍生模型 | 第24-28页 |
| 3.1 自回归条件异方差模型 | 第24-26页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.1.2 ARCH效应检验 | 第25页 |
| 3.1.3 ARCH模型的缺点 | 第25-26页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第26页 |
| 3.3 EGARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.4 TARCH模型 | 第27-28页 |
| 第4章 GARCH模型及其衍生模型的波动率建模 | 第28-37页 |
| 4.1 数据的选取 | 第28页 |
| 4.2 50ETF的基本统计分析 | 第28-32页 |
| 4.2.1 对数收益率 | 第28-29页 |
| 4.2.2 收益率分布直方图 | 第29页 |
| 4.2.3 50ETF的平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.2.4 50ETF的自相关性检验 | 第30页 |
| 4.2.5 ARCH模型 | 第30-32页 |
| 4.3 GARCH模型的波动率建模 | 第32-33页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)波动率模型 | 第32-33页 |
| 4.3.2 GARCH(1,1)模型残差序列的ARCH效应检验 | 第33页 |
| 4.4 EGARCH模型的波动率建模 | 第33-34页 |
| 4.5 TARCH模型的波动率建模 | 第34-35页 |
| 4.6 加入投资者情绪变量的GARCH(1,1)波动率模型 | 第35-37页 |
| 第5章 基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价 | 第37-43页 |
| 5.1 无风险利率的确定 | 第37页 |
| 5.2 基于GARCH族模型的上证50ETF期权定价 | 第37-43页 |
| 第6章 结论及展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-61页 |
