| 引言 | 第10-11页 |
| 1、 证券投资基金业绩评价的一般问题 | 第11-15页 |
| 1．1 证券投资基金业绩评价的必要性 | 第12-13页 |
| 1．2 证券投资基金业绩评价的内涵界定 | 第13-15页 |
| 2、 证券投资基金业绩评价方法研究 | 第15-29页 |
| 2．1 西方证券投资基金业绩评价方法综述 | 第15-20页 |
| 2．1．1 特雷诺指数 | 第16-17页 |
| 2．1．2 夏普指数 | 第17页 |
| 2．1．3 詹深指数 | 第17-19页 |
| 2．1．4 多因素的业绩评价模型 | 第19-20页 |
| 2．2 中国基金业绩评价的考察 | 第20-26页 |
| 2．2．1 基金净资产值的缺陷 | 第21-22页 |
| 2．2．2 基金收益率的不足 | 第22-24页 |
| 2．2．3 单指数模型和多因素模型的应用比较 | 第24-25页 |
| 2．2．4 封闭式基金和开放式基金的业绩评价 | 第25-26页 |
| 2．3 中国证券投资基金业绩评价的框架 | 第26-29页 |
| 2．3．1 基金收益率的统计分析 | 第26-27页 |
| 2．3．2 风险调整后的基金业绩评价及综合排序评价 | 第27-28页 |
| 2．3．3 基金业绩评价的因子分析 | 第28-29页 |
| 3、 中国证券投资基金业绩的实证研究 | 第29-44页 |
| 3．1 研究样本及数据来源 | 第30-33页 |
| 3．1．1 研究样本和时间的选择 | 第30-31页 |
| 3．1．2 基金单位净资产值及其剔除 | 第31-32页 |
| 3．1．3 市场基准组合、无风险收益率的确定和β值的估计 | 第32-33页 |
| 3．2 实证结果及分析 | 第33-41页 |
| 3．2．1 基金收益的统计分析结果 | 第33-35页 |
| 3．2．2 基金收益——风险分析 | 第35-37页 |
| 3．2．3 基金业绩评价的因子分析 | 第37-41页 |
| 3．3 研究结论与建议 | 第41-44页 |
| 附表 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47页 |