| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状分析 | 第8-10页 |
| 1.4 研究内容及结构 | 第10-12页 |
| 第二章 HARA效用框架下带有拓展的CIR利率模型的资产组合问题 | 第12-20页 |
| 2.1 问题表述 | 第12-14页 |
| 2.1.1 模型建立 | 第12-13页 |
| 2.1.2 财富过程 | 第13页 |
| 2.1.3 目标函数 | 第13-14页 |
| 2.2 HJB方程 | 第14页 |
| 2.3 HARA效用下的最优资产组合 | 第14-20页 |
| 第三章 仿射利率和Heston随机波动率下的最优投资-消费策略 | 第20-36页 |
| 3.1 问题表述 | 第20-22页 |
| 3.1.1 金融市场 | 第20-21页 |
| 3.1.2 财富过程 | 第21-22页 |
| 3.1.3 目标函数 | 第22页 |
| 3.2 最优消费-资产组合决策 | 第22-30页 |
| 3.2.1 幂效用 | 第23-28页 |
| 3.2.2 对数效用 | 第28-30页 |
| 3.3 数值算例 | 第30-36页 |
| 第四章 CEV模型下基于HARA效用的最优投资-消费策略 | 第36-52页 |
| 4.1 模型建立 | 第36-37页 |
| 4.1.1 金融市场 | 第36页 |
| 4.1.2 财富过程 | 第36-37页 |
| 4.1.3 目标函数 | 第37页 |
| 4.2 模型求解 | 第37-44页 |
| 4.3 数值算例 | 第44-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
