基于协整方法的沪深300ETF与股指期货配对交易研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 引言 | 第8-24页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.3 现有研究的评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 文章结构安排 | 第21页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第21-22页 |
| 1.3.4 研究方法 | 第22-24页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第24-32页 |
| 2.1 配对交易概述 | 第24-27页 |
| 2.1.1 配对交易的起源与发展 | 第24页 |
| 2.1.2 配对交易的概念 | 第24-25页 |
| 2.1.3 配对交易的特性 | 第25-26页 |
| 2.1.4 配对交易的原理 | 第26页 |
| 2.1.5 配对交易的环节 | 第26-27页 |
| 2.2 股指期货与ETF现货套利 | 第27-32页 |
| 2.2.1 股指期货相关内容 | 第27-28页 |
| 2.2.2 ETF相关内容 | 第28-30页 |
| 2.2.3 股指期货与ETF现货套利 | 第30-32页 |
| 第3章 配对交易模型构建 | 第32-42页 |
| 3.1 建模的依据和思路 | 第32-33页 |
| 3.2 最佳配对选择 | 第33-37页 |
| 3.2.1 相关性分析 | 第33页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第33-37页 |
| 3.3 配对交易策略模型 | 第37-42页 |
| 3.3.1 交易触发条件 | 第37-38页 |
| 3.3.2 交易成本计算 | 第38-39页 |
| 3.3.3 评价指标 | 第39-42页 |
| 第4章 配对交易实证研究 | 第42-66页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第42-43页 |
| 4.2 配对构建 | 第43-47页 |
| 4.2.1 相关性分析 | 第43页 |
| 4.2.2 流动性比较 | 第43-44页 |
| 4.2.3 协整分析 | 第44-47页 |
| 4.3 基于1分钟高频数据的交易策略构建 | 第47-58页 |
| 4.3.1 基于样本内数据的参数优化 | 第47-54页 |
| 4.3.2 基于样本外数据的效果检验 | 第54-58页 |
| 4.4 基于5分钟高频数据的交易策略构建 | 第58-64页 |
| 4.4.1 协整分析 | 第58-60页 |
| 4.4.2 基于样本内数据的参数优化 | 第60-63页 |
| 4.4.3 基于样本外数据的效果检验 | 第63-64页 |
| 4.5 本章小结 | 第64-66页 |
| 第5章 结论 | 第66-70页 |
| 5.1 研究结论 | 第66-67页 |
| 5.2 文章创新与不足之处 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
