投资者情绪对我国股市危机预警影响的实证研究--基于Logit模型
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法及内容 | 第10页 |
| 1.3 技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4 结构安排 | 第11-12页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-25页 |
| 2.1 投资者情绪相关研究 | 第14-19页 |
| 2.1.1 投资者情绪的理论演化 | 第14-15页 |
| 2.1.2 投资者情绪的度量方法 | 第15-17页 |
| 2.1.3 投资者情绪与股票收益 | 第17-19页 |
| 2.2 股市危机预警相关研究 | 第19-22页 |
| 2.2.1 国外预警系统研究综述 | 第19-21页 |
| 2.2.2 国内经济预警研究综述 | 第21-22页 |
| 2.3 投资者情绪与股市危机相关性研究 | 第22-23页 |
| 2.4 文献简评 | 第23-25页 |
| 第3章 我国股市投资者情绪综合指数ISI的构建 | 第25-34页 |
| 3.1 研究设计与数据来源 | 第25-28页 |
| 3.1.1 ISI构建与指标选取 | 第25页 |
| 3.1.2 数据来源与预处理 | 第25-28页 |
| 3.2 投资者情绪综合指数的构建 | 第28-32页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.2.2 投资者情绪综合指数ISI的构建 | 第29-32页 |
| 3.3 投资者情绪综合指数的分析 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 股市危机预警模型的构建 | 第34-43页 |
| 4.1 金融危机预警系统的原理 | 第34-35页 |
| 4.2 股市危机预警模型的构建 | 第35-36页 |
| 4.3 模型指标选取与构建 | 第36-38页 |
| 4.3.1 宏观经济因素 | 第36-37页 |
| 4.3.2 股票市场因素 | 第37页 |
| 4.3.3 投资者情绪因素 | 第37-38页 |
| 4.4 危机预警模型因变量的构建 | 第38-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 基于投资者情绪的股市危机预警实证分析 | 第43-60页 |
| 5.1 数据来源及检验 | 第43-44页 |
| 5.1.1 数据来源与说明 | 第43页 |
| 5.1.2 变量描述与检验 | 第43-44页 |
| 5.2 单一指标危机预警能力实证分析 | 第44-47页 |
| 5.2.1 宏观经济变量的预警能力检验 | 第44-46页 |
| 5.2.2 股市自身变量的预警能力检验 | 第46-47页 |
| 5.3 股市危机综合预警系统Logit实证分析 | 第47-51页 |
| 5.3.1 常用变量的危机预警系统检验 | 第47-50页 |
| 5.3.2 引入投资者情绪变量的危机预警实证检验 | 第50-51页 |
| 5.4 投资者情绪对股市危机预警的进一步分析 | 第51-56页 |
| 5.4.1 单变量分段实证检验 | 第52-53页 |
| 5.4.2 危机预警模型分段实证检验 | 第53-56页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第56-58页 |
| 5.6 本章小结 | 第58-60页 |
| 第6章 结论与展望 | 第60-64页 |
| 6.1 主要结论 | 第60-61页 |
| 6.2 政策建议 | 第61页 |
| 6.3 不足之处及研究展望 | 第61-64页 |
| 6.3.1 不足之处 | 第61-62页 |
| 6.3.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第69页 |
