| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究方法与研究内容 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第10-12页 |
| 1.3 可能的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 流动性涵义 | 第13-15页 |
| 2.2 流动性的评估方法 | 第15-18页 |
| 2.2.1 不同层次的流动性评估 | 第15-17页 |
| 2.2.2 流动性评估方法分类 | 第17-18页 |
| 2.3 流动性状态对宏观经济的影响 | 第18-19页 |
| 2.4 文献述评 | 第19-20页 |
| 3 宏观流动性评估的理论基础 | 第20-27页 |
| 3.1 宏观流动性评估的基本理论 | 第20-24页 |
| 3.1.1 古典货币数量理论 | 第20页 |
| 3.1.2 现代货币数量理论 | 第20-24页 |
| 3.1.2.1 基于费雪方程式的理论基础 | 第21-23页 |
| 3.1.2.2 基于剑桥方程式的理论基础 | 第23页 |
| 3.1.2.3 基于货币需求函数理论基础 | 第23-24页 |
| 3.1.3 基于银行体系流动性理论 | 第24页 |
| 3.2 微观视角下宏观流动性评估理论基础 | 第24-27页 |
| 4 微观视角下宏观流动性评估的实证分析 | 第27-46页 |
| 4.1 面板平滑转换回归模型（PSTR）的原理和方法 | 第27-30页 |
| 4.1.1 PSTR模型的构建 | 第27-28页 |
| 4.1.2 PSTR模型的非线性检验 | 第28-29页 |
| 4.1.3 PSTR模型转换参数的确定及参数估计 | 第29页 |
| 4.1.4 PSTR模型的敏感性检验 | 第29-30页 |
| 4.2 微观视角下宏观流动性评估的模型构建 | 第30-31页 |
| 4.2.1 非线性平滑转换面板模型构建 | 第30-31页 |
| 4.2.2 微观视角下宏观流动性状态的判断标准 | 第31页 |
| 4.3 样本和指标变量的选取 | 第31-34页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第31-32页 |
| 4.3.2 指标变量的选取与处理 | 第32-34页 |
| 4.4 模型的参数估计与假设检验 | 第34-38页 |
| 4.4.1 线性检验与剩余非线性检验 | 第34-35页 |
| 4.4.2 非线性模型的参数估计 | 第35-37页 |
| 4.4.3 2008-2013年宏观流动性状况的评估 | 第37页 |
| 4.4.4 模型的敏感性检验 | 第37-38页 |
| 4.5 实证检验结果分析 | 第38-46页 |
| 4.5.1 微观视角下宏观流动性评估检验结果的现实背景 | 第38-39页 |
| 4.5.2 宏观流动性与微观流动性背离的原因探析 | 第39-46页 |
| 5 主要结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-49页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
