期权策略保证金制度研究及持仓优化实证分析
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| §1.1.1 保证金制度研究背景 | 第12页 |
| §1.1.2 期权保证金模式的研究背景 | 第12-15页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第15页 |
| §1.3 国内外研究现状 | 第15-16页 |
| §1.4 研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 第二章 保证金制度及保证金模式 | 第17-24页 |
| §2.1 我国期权现状 | 第17页 |
| §2.2 保证金制度概述 | 第17-18页 |
| §2.3 期权保证金模式 | 第18-23页 |
| §2.3.1 传统模式及策略保证金模式 | 第18-20页 |
| §2.3.2 Delta模式 | 第20页 |
| §2.3.3 SPAN模式 | 第20-22页 |
| §2.3.4 TIMS模式与STANS模式 | 第22-23页 |
| 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 策略保证金制度 | 第24-35页 |
| §3.1 期权与现货及期货组合策略保证金规则 | 第24-25页 |
| §3.2 看涨期权与看跌期权空头组合 | 第25-27页 |
| §3.2.1 策略保证金规则 | 第25-26页 |
| §3.2.2 单一保证金与策略保证金对比 | 第26-27页 |
| §3.3 价差组合与期差组合 | 第27-31页 |
| §3.3.1 策略保证金规则 | 第27-30页 |
| §3.3.2 单一保证金与策略保证金对比 | 第30-31页 |
| §3.4 蝶式价差组合 | 第31-32页 |
| §3.4.1 策略保证金规则 | 第31页 |
| §3.4.2 单一保证金与策略保证金对比 | 第31-32页 |
| §3.5 盒式价差组合 | 第32-34页 |
| §3.5.1 策略保证金规则 | 第32-33页 |
| §3.5.2 单一保证金与策略保证金对比 | 第33-34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于策略保证金的持仓组合优化 | 第35-41页 |
| §4.1 持仓组合优化 | 第35-38页 |
| §4.2 实证分析 | 第38-39页 |
| 本章小结 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附件 | 第43页 |
